單項(xiàng)選擇題某投資者進(jìn)行備兌開倉操作，持股成本為40元/股，賣出的認(rèn)購期權(quán)執(zhí)行價(jià)格為43元/股，獲得權(quán)利金３元／股，則該備兌開倉策略在到期日的盈虧平衡點(diǎn)是每股（）

A.35元
B.37元
C.40元
D.43元


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1.單項(xiàng)選擇題期權(quán)市場上，投資者可以通過賣出平倉來（）

A.增加權(quán)利倉頭寸
B.減少權(quán)利倉頭寸
C.增加義務(wù)倉頭寸
D.減少義務(wù)倉頭寸

3.單項(xiàng)選擇題當(dāng)A股票期權(quán)合約觸及限開倉條件時(shí)，交易所會限制該類認(rèn)購期權(quán)的交易，關(guān)于對期權(quán)交易的限制，以下哪項(xiàng)正確（）

A.限制所有交易
B.限制賣出開倉與買入開倉，但不限制備兌開倉
C.限制賣出開倉，但不限制買入開倉以及備兌開倉
D.限制買入開倉，但不限制賣出開倉以及備兌開倉

6.單項(xiàng)選擇題買入跨式期權(quán)組合和賣出跨式期權(quán)組合的最大區(qū)別在于（）。

A.行權(quán)價(jià)格
B.到期日
C.買賣方向
D.標(biāo)的物

7.單項(xiàng)選擇題買入跨式期權(quán)的最大虧損是（）。

A.無限的
B.權(quán)利金之和
C.權(quán)利金之差
D.行權(quán)價(jià)格之差+權(quán)利金之差

8.單項(xiàng)選擇題買入蝶式期權(quán)是（）行情下進(jìn)行的期權(quán)交易策略。

A.牛市
B.熊市
C.盤整行情
D.突破行情

10.單項(xiàng)選擇題盤整行情下投資者可進(jìn)行的期權(quán)交易策略有（）。

A.賣出跨式期權(quán)
B.買入跨式期權(quán)
C.買入蝶式期權(quán)
D.賣出跨式期權(quán)或買入蝶式期權(quán)

最新試題

己知投資者開倉賣出2份認(rèn)購期權(quán)合約，一份期權(quán)合約對應(yīng)股票數(shù)量是1000，期權(quán)delta值是0.5，為了進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)中性交易，則應(yīng)采取的策略是（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

以下哪些情況會致使個股期權(quán)合約停牌？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

期權(quán)合約的交易價(jià)格被稱為（）

題型：單項(xiàng)選擇題

期權(quán)買方只能在期權(quán)到期日執(zhí)行的期權(quán)叫做（）

題型：單項(xiàng)選擇題

期權(quán)合約面值是指（）

題型：單項(xiàng)選擇題

某股票價(jià)格是39元，其兩個月后到期、行權(quán)價(jià)格為40元的認(rèn)沽期權(quán)價(jià)格為3.2元，則構(gòu)建保險(xiǎn)策略的成本是（）元。

題型：單項(xiàng)選擇題

以下哪一項(xiàng)為上交所期權(quán)合約簡稱（）

題型：單項(xiàng)選擇題

一般來說，滬深300指數(shù)成分股（）上證50指數(shù)成分股，中證500指數(shù)成分股（）滬深300指數(shù)成分股。

題型：單項(xiàng)選擇題

對于ETF為標(biāo)的的合約期權(quán)，認(rèn)購期權(quán)開倉初始保證金=權(quán)利金前結(jié)算價(jià)+Max（25%*合約標(biāo)的前收盤價(jià)-認(rèn)購期權(quán)虛值，10%*標(biāo)的前收盤價(jià)）

題型：判斷題

備兌開倉的交易目的是（）。

題型：單項(xiàng)選擇題