單項(xiàng)選擇題某投資者買入一份執(zhí)行價(jià)格為65元的認(rèn)購期權(quán)，權(quán)利金為2元/股，期權(quán)到期日的股票價(jià)格為70元你，則該投資者的損益為（）元

A.-2
B.2
C.3
D.5


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1.單項(xiàng)選擇題認(rèn)購期權(quán)買入開倉，買房結(jié)束合約的方式不包括（）

A.行使權(quán)力
B.放棄行使權(quán)力
C.平倉
D.賣出開倉

3.單項(xiàng)選擇題以下哪個(gè)說法對(duì)delta的表述是正確的（）

A.delta可以是正數(shù)，也可以是負(fù)數(shù)
B.delta表示期權(quán)價(jià)格變化一個(gè)單位時(shí)，對(duì)應(yīng)標(biāo)的的價(jià)格變化量
C.我們可以把某只期權(quán)的delta值當(dāng)做這個(gè)期權(quán)在到期時(shí)成為虛值期權(quán)的概率
D.即將到期的實(shí)值期權(quán)的delta絕對(duì)值接近0

4.單項(xiàng)選擇題一般來說，以下哪個(gè)變量不會(huì)對(duì)期權(quán)價(jià)格產(chǎn)生影響（）

A.無風(fēng)險(xiǎn)利率
B.標(biāo)的股票波動(dòng)率
C.標(biāo)的股票收益率
D.標(biāo)的股票價(jià)格

5.單項(xiàng)選擇題投資者買入認(rèn)沽期權(quán)后，發(fā)現(xiàn)標(biāo)的證券價(jià)格持續(xù)上漲，投資者想減少損失則最好（）

A.持有到期行權(quán)
B.持有到期不行權(quán)
C.買入更多認(rèn)沽期權(quán)
D.提前平倉

最新試題

下列關(guān)于保證金的陳述有哪些是錯(cuò)誤的（）

題型：多項(xiàng)選擇題

通過備兌平倉指令可以（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

備兌開倉的交易目的是（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

對(duì)于ETF為標(biāo)的的合約期權(quán)，認(rèn)購期權(quán)開倉初始保證金=權(quán)利金前結(jié)算價(jià)+Max（25%*合約標(biāo)的前收盤價(jià)-認(rèn)購期權(quán)虛值，10%*標(biāo)的前收盤價(jià)）

題型：判斷題

下列哪個(gè)是個(gè)股期權(quán)保證金計(jì)算原則（）

題型：多項(xiàng)選擇題

備兌開倉時(shí)，交易所直接凍結(jié)現(xiàn)貨證券中的合約標(biāo)的做保證金，且有可能涉及現(xiàn)金保證金的凍結(jié)操作。

題型：判斷題

滬深300指數(shù)的樣本股指數(shù)由（）股票組成。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

某股票價(jià)格是39元，其兩個(gè)月后到期、行權(quán)價(jià)格為40元的認(rèn)沽期權(quán)價(jià)格為3.2元，則構(gòu)建保險(xiǎn)策略的成本是（）元。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

滬深300指數(shù)依據(jù)樣本穩(wěn)定型和動(dòng)態(tài)跟蹤相結(jié)合的原則，每（）審核一次成份股，并根據(jù)審核結(jié)果調(diào)整成份股。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

在以下何種情況下不會(huì)出現(xiàn)合約調(diào)整（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題