A、若市價(jià)大于行權(quán)價(jià)，多頭與空頭價(jià)值：金額絕對(duì)值相等，符號(hào)相反
B、若市價(jià)小于行權(quán)價(jià)，多頭與空頭價(jià)值均為0
C、多頭的凈損失有限，而凈收益卻潛力巨大
D、空頭凈收益的最大值為期權(quán)價(jià)格
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A、標(biāo)的股票的信息披露
B、臨到期日操作提示
C、炒作嚴(yán)重價(jià)外期權(quán)可能帶來較大風(fēng)險(xiǎn)
A、買賣雙方權(quán)利義務(wù)不同
B、買賣雙方受益風(fēng)險(xiǎn)不同
C、保證金制度不同
D、杠桿效應(yīng)不同
A、對(duì)沖現(xiàn)貨多頭的市場風(fēng)險(xiǎn)
B、推遲買賣股票時(shí)間，鎖定買賣價(jià)格
C、通過期權(quán)組合策略交易，形成不同的風(fēng)險(xiǎn)收益組合進(jìn)行套利
D、如果賣出期權(quán)，則可能在有限的損失下獲取無限的收益
A.正確
B.不正確
A、希望在短期內(nèi)獲取高額收益
B、持有股票頭寸，想獲取更多收益，但不愿承擔(dān)額外風(fēng)險(xiǎn)
C、短線、超短線持有股票投資者
D、愿意承受持有股票風(fēng)險(xiǎn)的長線投資者
最新試題
結(jié)算參與人資金劃出根據(jù)其衍生品保證金賬戶可劃款余額辦理，資金劃出實(shí)時(shí)生效，辦理時(shí)間為（）
對(duì)于ETF為標(biāo)的的合約期權(quán)，認(rèn)購期權(quán)開倉初始保證金=權(quán)利金前結(jié)算價(jià)+Max（25%*合約標(biāo)的前收盤價(jià)-認(rèn)購期權(quán)虛值，10%*標(biāo)的前收盤價(jià)）
以下哪一項(xiàng)為上交所期權(quán)合約簡稱（）
己知投資者開倉賣出2份認(rèn)購期權(quán)合約，一份期權(quán)合約對(duì)應(yīng)股票數(shù)量是1000，期權(quán)delta值是0.5，為了進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)中性交易，則應(yīng)采取的策略是（）。
在以下何種情況下不會(huì)出現(xiàn)合約調(diào)整（）
一般來說，滬深300指數(shù)成分股（）上證50指數(shù)成分股，中證500指數(shù)成分股（）滬深300指數(shù)成分股。
合約單位調(diào)整時(shí)采取四舍五入的方式取整數(shù)股數(shù)，余數(shù)部分采用現(xiàn)金結(jié)算。
通過備兌平倉指令可以（）。
某股票價(jià)格是39元，其一個(gè)月后到期、行權(quán)價(jià)格為40元的認(rèn)購期權(quán)價(jià)格為1.2元，則構(gòu)建備兌開倉策略的成本是（）元。
2014年1月12日某股票價(jià)格是39元，其兩個(gè)月后到期、行權(quán)價(jià)格為40元的認(rèn)購期權(quán)價(jià)格為2.5元。2014年3月期權(quán)到期時(shí)，股票價(jià)格是38.2元。則投資者1月建立的備兌開倉策略的到期收益是（）元。