A.損失有限，收益無限
B.損失無限，收益有限
C.損失有限，收益有限
D.損失無限，收益無限
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A.18元
B.20元
C.21元
D.23元
A.行權(quán)價+權(quán)利金
B.行權(quán)價-權(quán)利金
C.標(biāo)的股價+權(quán)利金
D.標(biāo)的股價-權(quán)利金
A.0.3；0.4
B.0.5；0.2
C.0.4；0.3
D.0.35；0.35
A.個股期權(quán)交易設(shè)置漲跌幅
B.期權(quán)合約每日價格漲停價=該合約的前結(jié)算價（或上市首日參與價）+漲跌停幅度
C.期權(quán)合約每日價格跌停價=該合約的前結(jié)算價（或上市首日參與價）-漲跌停幅度
D.認(rèn)購期權(quán)漲跌停幅度=mA.x{行權(quán)價×0.2%，min[（2×行權(quán)價格-合約標(biāo)的前收盤價），合約標(biāo)的前收盤價]×10%}
A.標(biāo)的資產(chǎn)不同
B.權(quán)利與義務(wù)不對稱
C.定價時采用的市場無風(fēng)險(xiǎn)利率不同
D.是不是場內(nèi)交易
最新試題
滬深300指數(shù)的樣本股指數(shù)由（）股票組成。
2014年1月12日某股票價格是39元，其兩個月后到期、行權(quán)價格為40元的認(rèn)購期權(quán)價格為2.5元。2014年3月期權(quán)到期時，股票價格是38.2元。則投資者1月建立的備兌開倉策略的到期收益是（）元。
為防止認(rèn)購期權(quán)被行權(quán)方E+1日現(xiàn)貨市場買入證券用于行權(quán)交收，同時E+2現(xiàn)貨市場資金交收違約的風(fēng)險(xiǎn)，中國結(jié)算檢查認(rèn)購期權(quán)被行權(quán)方結(jié)算參與人E+1日現(xiàn)貨市場預(yù)交收后備付金賬戶透支情況及被行權(quán)方證券賬戶中被行權(quán)證券變動情況，對于資金和證券不足的，將凍結(jié)其結(jié)算參與人衍生品保證金賬戶中的部分資金。
合約單位調(diào)整時采取四舍五入的方式取整數(shù)股數(shù)，余數(shù)部分采用現(xiàn)金結(jié)算。
期權(quán)買方只能在期權(quán)到期日執(zhí)行的期權(quán)叫做（）
以下哪些情況會致使個股期權(quán)合約停牌？（）
下列哪個是個股期權(quán)保證金計(jì)算原則（）
衍生品保證金賬戶的功能有（）
期權(quán)合約的交易價格被稱為（）
結(jié)算參與人資金劃出根據(jù)其衍生品保證金賬戶可劃款余額辦理，資金劃出實(shí)時生效，辦理時間為（）