單項(xiàng)選擇題假設(shè)甲股票的現(xiàn)價(jià)位10元，當(dāng)月到期行權(quán)價(jià)9元的甲股票認(rèn)期權(quán)的價(jià)格為0.2元/股，則基于價(jià)股票構(gòu)建的保險(xiǎn)策略的成本是（）

A.10.2元/股
B.9.8元/股
C.19.2元/股
D.18.8元/股


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1.單項(xiàng)選擇題下列期權(quán)備兌策略說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）

A.一般在預(yù)計(jì)股票將小幅上漲時(shí)，使用該策略，
B.可以再總體風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，提高組合收入
C.備兌策略不需要購(gòu)買（或者擁有）標(biāo)的證券
D.備兌開倉(cāng)保證金需全額的標(biāo)的證券

3.單項(xiàng)選擇題在期權(quán)交易，（）是義務(wù)的持有方，交易時(shí)收取一定的權(quán)利金，有義務(wù)，但無(wú)權(quán)利

A.購(gòu)買期權(quán)的一方即買方
B.賣出期權(quán)的一方即賣方
C.長(zhǎng)倉(cāng)方
D.期權(quán)發(fā)行者

4.單項(xiàng)選擇題保險(xiǎn)策略可以在（）情況下，減少投資者損失

A.股價(jià)下跌
B.股價(jià)上漲
C.股價(jià)變化幅度大
D.股價(jià)變化幅度小

最新試題

某股票價(jià)格是39元，其兩個(gè)月后到期、行權(quán)價(jià)格為40元的認(rèn)沽期權(quán)價(jià)格為3.2元，則構(gòu)建保險(xiǎn)策略的成本是（）元。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

期權(quán)合約的交易價(jià)格被稱為（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

合約單位調(diào)整時(shí)采取四舍五入的方式取整數(shù)股數(shù)，余數(shù)部分采用現(xiàn)金結(jié)算。

題型：判斷題

以下為虛值期權(quán)的是（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

當(dāng)合約標(biāo)的發(fā)生摘牌或退市，合約標(biāo)的對(duì)應(yīng)的所有期權(quán)合約自動(dòng)摘牌。交易所通過(guò)會(huì)員提前提醒投資者進(jìn)行平倉(cāng)，未平倉(cāng)者按合約標(biāo)的的最后交易日最后（）均價(jià)進(jìn)行現(xiàn)金結(jié)算（具體方法待定）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

若標(biāo)的證券在除權(quán)除息日波動(dòng)幅度較大，則繼續(xù)加掛新的期權(quán)合約。

題型：判斷題

衍生品合約賬戶的基礎(chǔ)架構(gòu)只能支持個(gè)股期權(quán)的持倉(cāng)管理，不能支持期貨、CDS、利率互換等國(guó)際上常見衍生品合約的持倉(cāng)管理。

題型：判斷題

滬深300指數(shù)的樣本股指數(shù)由（）股票組成。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

對(duì)于權(quán)利金資金交收的違約行為，如違約參與人未在T+1日幾點(diǎn)前補(bǔ)足資金，中國(guó)結(jié)算將提請(qǐng)交易所對(duì)違約參與惡人進(jìn)行強(qiáng)行平倉(cāng)？（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列不屬于期權(quán)與期貨的區(qū)別的是（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題