A.認(rèn)沽期權(quán)權(quán)權(quán)利金；認(rèn)沽期權(quán)權(quán)利金
B.賣(mài)出認(rèn)沽期權(quán)開(kāi)倉(cāng)所使用的保證金+認(rèn)沽期權(quán)權(quán)利金；認(rèn)沽期權(quán)權(quán)利金
C.賣(mài)出認(rèn)沽期權(quán)開(kāi)倉(cāng)所使用的保證金-認(rèn)沽期權(quán)權(quán)利金；認(rèn)沽期權(quán)權(quán)利金
D.賣(mài)出認(rèn)沽期權(quán)開(kāi)倉(cāng)所使用的保證金；認(rèn)沽期權(quán)權(quán)利金
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A..GA.mmA.
B..ThE.tA.
C..Rho
D..VE.gA.
A..投資組合價(jià)值變化與利率變化的比率
B..期權(quán)價(jià)格變化與波動(dòng)率的變化之比
C..組合價(jià)值變動(dòng)與時(shí)間變化之間的比例
D..D.E.ltA.值得變化與股票價(jià)格的變動(dòng)之比
A..9.9元
B..10.1元
C..11.9元
D..12.1元
A..1元
B..2元
C..3元
D..4元
A..備兌開(kāi)倉(cāng)到期日損益=股票損益+期權(quán)損益
B..備兌開(kāi)倉(cāng)到期日損益=股票到期日價(jià)格-股票買(mǎi)入價(jià)格-期權(quán)權(quán)利金權(quán)益-期權(quán)內(nèi)在價(jià)值
C..備兌開(kāi)倉(cāng)到期日損益=賣(mài)出期權(quán)收益-期權(quán)內(nèi)在價(jià)值
D..備兌開(kāi)倉(cāng)到期日損益=股票損益-期權(quán)損益
最新試題
下列不屬于期權(quán)與期貨的區(qū)別的是（）
期權(quán)合約的交易價(jià)格被稱為（）
當(dāng)合約標(biāo)的發(fā)生摘牌或退市，合約標(biāo)的對(duì)應(yīng)的所有期權(quán)合約自動(dòng)摘牌。交易所通過(guò)會(huì)員提前提醒投資者進(jìn)行平倉(cāng)，未平倉(cāng)者按合約標(biāo)的的最后交易日最后（）均價(jià)進(jìn)行現(xiàn)金結(jié)算（具體方法待定）
某投資者已買(mǎi)入甲股票，可通過(guò)以下何種期權(quán)組合來(lái)構(gòu)造領(lǐng)口策略。（）
以下哪一項(xiàng)為上交所期權(quán)合約簡(jiǎn)稱（）
下列關(guān)于保證金的陳述有哪些是錯(cuò)誤的（）
對(duì)于權(quán)利金資金交收的違約行為，如違約參與人未在T+1日幾點(diǎn)前補(bǔ)足資金，中國(guó)結(jié)算將提請(qǐng)交易所對(duì)違約參與惡人進(jìn)行強(qiáng)行平倉(cāng)？（）
一般來(lái)說(shuō)，滬深300指數(shù)成分股（）上證50指數(shù)成分股，中證500指數(shù)成分股（）滬深300指數(shù)成分股。
己知投資者開(kāi)倉(cāng)賣(mài)出2份認(rèn)購(gòu)期權(quán)合約，一份期權(quán)合約對(duì)應(yīng)股票數(shù)量是1000，期權(quán)delta值是0.5，為了進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)中性交易，則應(yīng)采取的策略是（）。
關(guān)于限購(gòu)制度，以下說(shuō)法正確的是（）。