A、禁止交易
B、禁止開新倉
C、強(qiáng)行平倉
D、以上都不用
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A、備兌開倉
B、買入開倉
C、賣出平倉
D、賣出開倉
A.0.1
B.0.2
C.0.01
D.0.001
A.距離到期日不足10個交易日的期權(quán)合約信息。
B.當(dāng)日停牌及復(fù)牌的期權(quán)合約信息。
C.行權(quán)日行權(quán)可以盈利的合約信息。
D.近期進(jìn)行合約調(diào)整的期權(quán)合約信息（持續(xù)到調(diào)整后10個交易日）。
A.10%
B.20%
C.30%
D.40%
A.max｛0.001，min[（2×正股價－行權(quán)價），正股價]×10％｝
B.max｛0.001，min[（2×行權(quán)價－正股價），正股價]×10％｝
C.max｛0.001，min[（2×行權(quán)價－正股價），正股價]×5％｝
D.max｛0.001，min[（2×正股價－行權(quán)價），正股價]×5％｝
最新試題
滬深300指數(shù)的樣本股指數(shù)由（）股票組成。
當(dāng)結(jié)算參與人、投資者出現(xiàn)下列哪個情形時，中國結(jié)算、交易所有權(quán)對其相關(guān)持倉進(jìn)行強(qiáng)行平倉（）
某投資者初始持倉為0，買入6張工商銀行9月到期行權(quán)價為5元的認(rèn)購期權(quán)合約，隨后賣出2張工商銀行6月到期行權(quán)價為4元的認(rèn)購期權(quán)合約，該投資者當(dāng)日日終的未平倉合約數(shù)量為（）
己知投資者開倉賣出2份認(rèn)購期權(quán)合約，一份期權(quán)合約對應(yīng)股票數(shù)量是1000，期權(quán)delta值是0.5，為了進(jìn)行風(fēng)險中性交易，則應(yīng)采取的策略是（）。
期權(quán)合約面值是指（）
關(guān)于限購制度，以下說法正確的是（）。
某股票價格是39元，其兩個月后到期、行權(quán)價格為40元的認(rèn)沽期權(quán)價格為3.2元，則構(gòu)建保險策略的成本是（）元。
在以下何種情況下不會出現(xiàn)合約調(diào)整（）
對于權(quán)利金資金交收的違約行為，如違約參與人未在T+1日幾點(diǎn)前補(bǔ)足資金，中國結(jié)算將提請交易所對違約參與惡人進(jìn)行強(qiáng)行平倉？（）
對于ETF為標(biāo)的的合約期權(quán)，認(rèn)購期權(quán)開倉初始保證金=權(quán)利金前結(jié)算價+Max（25%*合約標(biāo)的前收盤價-認(rèn)購期權(quán)虛值，10%*標(biāo)的前收盤價）