A.增加或減少無(wú)法確定
B.不變
C.減少
D.增加
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A.空頭套期保值
B.多頭套期保值
C.正向套利
D.反向套利
A.香港交易所(HKE×)
B.芝加哥商業(yè)交易所(CME)
C.新加坡交易所(SG×)
D.芝加哥期貨交易所(CBOT)
A.獲利250美元
B.虧損300美元
C.獲利280美元
D.虧損500美元
A.買人近期合約,同時(shí)賣出遠(yuǎn)期合約
B.賣出近期合約,同時(shí)買人遠(yuǎn)期合約
C.買人近期和約
D.賣出遠(yuǎn)期合約
A.倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用
B.保險(xiǎn)費(fèi)
C.運(yùn)輸費(fèi)用
D.利息費(fèi)
最新試題
外匯期貨套利的形式主要有()。
企業(yè)利用貨幣期權(quán)進(jìn)行套期保值,其優(yōu)點(diǎn)是()。
假設(shè)一家中國(guó)企業(yè)將在未來(lái)3個(gè)月后收到美元貨款,企業(yè)擔(dān)心3個(gè)月后美元貶值,該企業(yè)可以通過()手段來(lái)實(shí)現(xiàn)套期保值的目的。
按產(chǎn)生期權(quán)合約的原生金融產(chǎn)品劃分,外匯期權(quán)可分為()。
以下()屬于匯率掉期在風(fēng)險(xiǎn)管理運(yùn)作中改變外匯頭寸期限的情形。
無(wú)本金交割的外匯遠(yuǎn)期也是一種外匯遠(yuǎn)期交易,所不同的是該外匯交易的一方貨幣為不可兌換貨幣。()
決定外匯期貨合約理論價(jià)格的因素有()。
根據(jù)外匯交易者在市場(chǎng)中所建立的交易頭寸不同,外匯跨期套利一般分為()。
為防范外匯及其衍生品交易帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn),交易者應(yīng)該()。
假設(shè)當(dāng)前在紐約市場(chǎng)歐元兌美元的報(bào)價(jià)是1.2985~1.2988,那么當(dāng)歐洲市場(chǎng)的報(bào)價(jià)為()時(shí),兩個(gè)市場(chǎng)間存在套匯機(jī)會(huì)。