背景資料:
美國(guó)某進(jìn)口商需在6個(gè)月后支付一筆外匯(瑞士法郎),但又恐怕瑞士法郎6個(gè)升值導(dǎo)致外匯損失。于是,該進(jìn)口商以2.56%的期權(quán)價(jià)支付了一筆期權(quán)費(fèi),購(gòu)一份瑞土法郎歐式看漲期權(quán),其合約情況如下:買入:瑞士法郎:歐式看漲期權(quán);美元:歐式看跌期權(quán)執(zhí)行價(jià)格:USDl:CHFl.3900;有效期:6個(gè)月;現(xiàn)貨日:1999/3/23到期日:1999/9/23;交割日:1999/9/25;期權(quán)價(jià):2.56%期權(quán)費(fèi):CHFl0000000X2.56%=CHF25600當(dāng)日瑞士法郎現(xiàn)匯匯率為:USDl:CHFl.4100,故期權(quán)費(fèi)折合USDl81560。
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
最新試題
人民幣NRA賬戶是境外機(jī)構(gòu)在境內(nèi)銀行開(kāi)立的非居民賬戶,用于依法開(kāi)展的各項(xiàng)跨境人民幣業(yè)務(wù),以下哪些描述正確?()
重點(diǎn)監(jiān)管名單內(nèi)的企業(yè)不能辦理哪些跨境人民幣業(yè)務(wù)?()
銀行為企業(yè)辦理境外直接投資購(gòu)付匯業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)審核其資金來(lái)源和境外資金用途的真實(shí)性證明材料,具體措施可以包括()
居民外匯存款利息結(jié)匯,銀行結(jié)售匯報(bào)表應(yīng)統(tǒng)計(jì)在()。
A類企業(yè)貿(mào)易進(jìn)口付匯業(yè)務(wù)審核原則是()
下列不屬于外匯專管員崗位職責(zé)的是()
下列關(guān)于外匯賬戶報(bào)送信息的說(shuō)法中,錯(cuò)誤的是()。
下列關(guān)于外匯業(yè)務(wù)分類的說(shuō)法中,錯(cuò)誤的是()
對(duì)非居民機(jī)構(gòu)開(kāi)立人民幣賬戶商業(yè)銀行需報(bào)送的信息包括()
在當(dāng)前形式下,銀行辦理境外直接投資資金匯出業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)當(dāng)特別關(guān)注下列情況,并及時(shí)向外匯管理局報(bào)告:()。