單項選擇題下列關(guān)于夏普比率的說法中，不正確的是（）。

A.夏普比率是針對總波動性權(quán)衡后的回報率
B.夏普比率數(shù)值越大，代表單位風險超額回報率越高，基金業(yè)績越好
C.夏普比率是用某一時期內(nèi)投資組合平均超額收益除以這個時期收益的標準差
D.夏普比率數(shù)值越大，代表單位風險超額回報率越低，基金業(yè)績越差


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2.單項選擇題下列關(guān)于指數(shù)基金與ETF的風險管理的說法中，錯誤的是（）。

A.指數(shù)基金通過投資指數(shù)成分股分散投資，個別股票的波動對指數(shù)基金的整體影響很大
B.跟蹤誤差揭示基金收益率圍繞標的指數(shù)收益率的波動情況
C.作為衡量基金風險的指標，跟蹤誤差越大，反映其跟蹤標的偏離度越大，風險越高
D.作為衡量基金風險的指標，跟蹤誤差越小，反映其跟蹤標的偏離度越小，風險越低

3.單項選擇題（）是對風險因子的暴露程度。

A.風險敞口
B.風險價值
C.VaR估算方法
D.風險評估

4.單項選擇題下列關(guān)于貝塔系數(shù)的說法中，正確的是（）。

A.貝塔系數(shù)大于0時，該投資組合的價格變動方向與市場相反
B.貝塔系數(shù)小于0時，該投資組合的價格變動方向與市場一致
C.貝塔系數(shù)等于1時，該投資組合的價格變動方向與市場相反
D.貝塔系數(shù)大于1時，該投資組合的價格變動幅度比市場更大

5.單項選擇題市場風險管理的主要措施不包括（）。

A.密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟指標和趨勢，重大經(jīng)濟政策動向，重大市場行動，評估宏觀因素變化可能給投資帶來的系統(tǒng)性風險
B.密切關(guān)注行業(yè)的周期性、市場競爭、價格、政策環(huán)境和個股的基本面變化，構(gòu)造股票投資組合，分散非系統(tǒng)性風險
C.關(guān)注投資組合的風險調(diào)整后收益，可以采用夏普比率、特雷諾比率和詹森比率等指標衡量
D.建立針對債券發(fā)行人的內(nèi)部信用評級制度，結(jié)合外部信用評級，進行發(fā)行人信用風險管理

6.單項選擇題（）指的是因匯率變動而產(chǎn)生的基金價值的不確定性。

A.購買力風險
B.政策風險
C.匯率風險
D.市場風險

7.單項選擇題投資風險來源于（）的波動。

A.投資價值
B.供求關(guān)系
C.市場風險
D.信用風險

8.單項選擇題QDII基金可以投資于（）。

A.短期政府債券
B.購買不動產(chǎn)
C.購買房地產(chǎn)抵押按揭
D.購買實物商品

9.單項選擇題我國首家合資基金公司是（）。

A.招商基金管理公司
B.華商基金管理公司
C.泰達宏利基金管理公司
D.嘉實基金管理公司

10.單項選擇題UCITS指令的管轄中，東道國可以在（）等方面行使管轄權(quán)。

A.監(jiān)管
B.投資、銷售
C.法律適用
D.基金銷售及信息披露