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單項選擇題采?。ǎ┑姆绞絹眍A測利率，主要是根據(jù)經(jīng)濟運行周期、宏觀經(jīng)濟走勢、貨幣供給量、通貨膨脹以及國際匯率或利率變動等情況來判斷利率走勢，可用于長期趨勢分析。

A.技術(shù)分析
B.宏觀基本面預測
C.凸度缺口分析法
D.VaR分析法

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1.單項選擇題通過（）進行績效評估和資本配置，實質(zhì)上是為盈利和風險的量化關(guān)系確立了一個共同基準，即銀行對其資本投入必須支付必要的成本，銀行收益只有在大于資本成本時才有經(jīng)濟意義的利潤，才能創(chuàng)造價值。

A.風險調(diào)整資本收益率
B.總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率
C.流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率
D.存貨周轉(zhuǎn)率

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2.單項選擇題（）僅適用于計算場外衍生工具交易的違約風險暴露。

A.表外方法
B.標準法
C.內(nèi)部模型法
D.現(xiàn)期風險暴露法

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3.單項選擇題（）=利率風險特定風險+利率風險一般風險+股票風險特定風險+股票風險一般風險+匯率風險+商品風險+期權(quán)風險（Gamma和Vega）資本要求簡單加總。

A.最低市場風險資本要求
B.市場風險資本要求
C.持續(xù)經(jīng)營資本
D.風險資本

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4.單項選擇題（）是指一個經(jīng)濟實體或個人，在國際經(jīng)濟、貿(mào)易、金融等活動中以外比計價的資產(chǎn)或負債因外匯匯率的變動而引起價值上升或下跌造成的損益。

A.利率風險
B.股票價格風險
C.商品價格風險
D.匯率風險

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5.單項選擇題（）假定投資組合中各種風險因素的變化服從特定的分布（通常為正態(tài)分布），然后通過歷史數(shù)據(jù)分析和估計該風險因素收益分布方差—協(xié)方差、相關(guān)系數(shù)等。

A.資產(chǎn)財務狀況分析法
B.方差—協(xié)方差法
C.歷史模擬法
D.蒙特卡羅模擬法

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6.單項選擇題公式K=Max（VaRt-1，mc×VaRavg）+Max（sVaRt-1，ms×sVaRavg）中，sVaR為壓力風險價值，為以下兩項中的較大值：a.根據(jù)內(nèi)部模型計量的上一交易日的壓力風險價值（sVaRt-1）；b.最近（）個交易日壓力風險價值的均值（sVaRavg）乘以ms。

A.30
B.90
C.70
D.60

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7.單項選擇題當前，全球金融期貨的交易量占整個期貨市場交易量的（）以上，遠遠超過商品期貨的交易規(guī)模。

A.0.6
B.0.7
C.0.9
D.0.8

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8.單項選擇題銀行使用內(nèi)部模型計量新增風險資本要求，置信區(qū)間為（）。

A.0.899
B.0.99
C.0.9999
D.0.999

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9.單項選擇題（）即銀行賬戶中結(jié)構(gòu)性敞口以外的資產(chǎn)負債幣種結(jié)構(gòu)不匹配形成的敞口。

A.交易性外匯敞口
B.非結(jié)構(gòu)性敞口
C.市值重估
D.結(jié)構(gòu)性敞口

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10.單項選擇題K=Max（VaRt-1，mc×VaRavg）+Max（sVaRt-1，ms×sVaRavg），VaR為一般風險價值，為以下兩項中的較大值：a.根據(jù)內(nèi)部模型計量的上一交易日的風險價值（VaRt-1）；最近60個交易日風險價值的均值（VaRavg）乘以mc，根據(jù)返回檢驗的突破次數(shù)可以增加附加因子（）。

A.1.0
B.3.0
C.2.0
D.4.0

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