A.凈總敞口頭寸
B.累計總敞口頭寸
C.其他敞口頭寸
D.總敞口頭寸
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.技術分析
B.宏觀基本面預測
C.凸度缺口分析法
D.VaR分析法
A.風險調整資本收益率
B.總資產周轉率
C.流動資產周轉率
D.存貨周轉率
A.表外方法
B.標準法
C.內部模型法
D.現期風險暴露法
A.最低市場風險資本要求
B.市場風險資本要求
C.持續(xù)經營資本
D.風險資本
A.利率風險
B.股票價格風險
C.商品價格風險
D.匯率風險
A.資產財務狀況分析法
B.方差—協(xié)方差法
C.歷史模擬法
D.蒙特卡羅模擬法
A.30
B.90
C.70
D.60
A.0.6
B.0.7
C.0.9
D.0.8
A.0.899
B.0.99
C.0.9999
D.0.999
A.交易性外匯敞口
B.非結構性敞口
C.市值重估
D.結構性敞口
最新試題
下列關于資產到期日管理的說法，正確的有（）。
下列屬于重要憑證和重要物品管理違規(guī)事例的是（）。
氣候風險是商業(yè)銀行面臨的一種新型風險，相對于傳統(tǒng)金融風險，氣候風險具（）特征。
下列不屬于內部控制的主要目標的是（）。
下列不屬于風險監(jiān)測主要指標的是（）。
商業(yè)銀行的外匯融口頭寸如下：歐元多頭110，日元空頭50，英鎊空頭70，瑞士法郎多頭30，加元空頭10，澳元空頭20，美元多頭150。分別采用累計總敞口、凈總敞口和短邊法計算外匯敞口，則三種方法中敞口值最大的是（）。
設定限額是流動性風險管理必不可少的環(huán)節(jié)。風險限額的作用是（）。
“保證信息的時效性，保證在發(fā)生國別風險事件的第一時間收集信息，從而在第一時間做出預警措施”屬于日常國別風險信息監(jiān)測應遵循的（）原則。
在信用風險授信集中度管理主要框架分類和要求中，“商業(yè)銀行對同一借款人的貸款余額與商業(yè)銀行資本余額的比例不得超過10％。”描述的是（）。
當商業(yè)銀行面對季節(jié)性的流動性緊張現象時，會提前儲備大量短期到期的資金頭寸，流動性覆蓋率（LCR）指標會有所改善，雖然未來的潛在存款流失率會上升，但是指標的改善表示了商業(yè)銀行的流動性風險降低。（）