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A.期貨的價(jià)格是收斂于現(xiàn)貨價(jià)格的
B.距到期日越近,期貨的價(jià)格波動(dòng)越小。反之亦然
C.期貨價(jià)格受現(xiàn)貨影響,但現(xiàn)貨價(jià)格不受期貨價(jià)格影響
D.一般而言現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格
A.期現(xiàn)套利
B.跨期套利
C.跨市套利
D.跨商品套利
A.F0=S0ert
B.F0=(S0-I)ert
C.F0=S0e(r-q)t
D.F0=(S0+U)erT
A.無(wú)賣(mài)空限制
B.無(wú)交易成本
C.借款利率等于貸款利率
D.期貨和現(xiàn)貨價(jià)格存在一定關(guān)系
A.期貨和現(xiàn)貨之間、或者期貨合約之間的價(jià)格關(guān)系
B.期貨和現(xiàn)貨相反的價(jià)格變動(dòng)
C.期貨高于現(xiàn)貨的杠桿
D.期貨的價(jià)格漲跌
最新試題
以下哪一項(xiàng)是不分紅股票的看跌-看漲平價(jià)公式?()
金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲,一方的盈利,必然是交易對(duì)手的損失。
遠(yuǎn)期類(lèi)工具是權(quán)利和義務(wù)對(duì)稱(chēng)型的。
交易者買(mǎi)入看漲期權(quán),賣(mài)出具有相同執(zhí)行價(jià)格和到期日的看跌期權(quán)。這個(gè)做法相當(dāng)于遠(yuǎn)期的短頭寸。
以下哪一項(xiàng)是對(duì)期權(quán)系列的一個(gè)例子?()
若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價(jià)格為5美元,給出套利方案和結(jié)果。
在利率互換中,交易雙方無(wú)論在交易的初期、中期,還是期末都不交換本金。
浮動(dòng)換固定貨幣互換就相當(dāng)于,固定換固定貨幣互換再加上一種各自按各自貨幣的利率互換。
遠(yuǎn)期價(jià)格會(huì)隨著時(shí)間的變化而變化,但是遠(yuǎn)期交割價(jià)格卻是保持不變的。
以下哪一項(xiàng)對(duì)LEAPS(長(zhǎng)期權(quán)益預(yù)期證券)的描述是正確的?()