判斷題遠期類工具是權利和義務對稱型的。
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3.單項選擇題以下哪一項是不分紅股票的看跌-看漲平價公式?()
A.歐式看跌期權價格+歐式看漲期權價格=股票價格+執(zhí)行價格的現值
B.歐式看跌期權價格+執(zhí)行價格的現值=歐式看漲期權價格+股票價格
C.歐式看跌期權價格+股票價格=歐式看漲期權價格+執(zhí)行價格
D.歐式看跌期權價格+股票價格=歐式看漲期權價格+執(zhí)行價格的現值
4.單項選擇題在哪一種情況下,基于股票的美式看跌期權更有可能提前行使?()
A.預期股息增加
B.利率下降
C.股票價格波動性降低
D.上述全部
5.單項選擇題以下對期權內在價值的描述最貼切的是()。
A.當期權來到期日時,期權具有的價值
B.期權的布萊克-斯科爾斯-默頓價格
C.期權價格的下限
D.為期權支付的金額
最新試題
以下哪一項對看漲期權的描述是正確的?()
題型:單項選擇題
當購買六個月期權時,價格必須全額支付,無法通過保證金購買。
題型:判斷題
以下哪一項對期權空頭頭寸的描述是正確的?()
題型:單項選擇題
當第一次互換協商時,互換價值通常接近于零。
題型:判斷題
在哪一種情況下,基于股票的美式看跌期權更有可能提前行使?()
題型:單項選擇題
貨幣互換中,開始時本金通常與利息的支付方向相同,結束時與利息支付方向相反。
題型:判斷題
在現貨與期貨數量相等的情況下,基差變強對空頭套期保值有利。
題型:判斷題
對于CBOE交易的股票期權,都沒有保證金的要求。
題型:判斷題
金融機構作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價差是3個基點。
題型:判斷題
以下哪一項是對期權種類的示例?()
題型:單項選擇題