單項(xiàng)選擇題下列行為屬于跨期套利的是（）

A.賣(mài)出A期貨交易所4月鋅期貨合約，同時(shí)買(mǎi)入A期貨交交易所6月鋅期貨合約
B.賣(mài)出A期貨交易所5月大豆期貨合約，同時(shí)買(mǎi)人A期貨交易所5月豆粕期貨合約
C.買(mǎi)人A期貨交易所5月PTA期貨合約，同時(shí)買(mǎi)入A期貨交易所7月PTA期貨合約
D.買(mǎi)入A期貨交易所7月豆粕期貨合約，同時(shí)賣(mài)出B期貨交易所7月豆粕期貨合約


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1.單項(xiàng)選擇題期限套利的理論來(lái)源是（）

A.一價(jià)定律
B.持有成本理論
C.基差趨零理論
D.交易成本理論

2.單項(xiàng)選擇題下列行為屬于跨市套利的是（）。

A.在不同交易所，同時(shí)買(mǎi)人，賣(mài)出不同標(biāo)的資產(chǎn)、相同交割月份的商品合約
B.在同一交易所，同時(shí)買(mǎi)人，賣(mài)出不同標(biāo)的資產(chǎn)、相同交割月份的商品合約
C.在同一交易所，同時(shí)買(mǎi)入，賣(mài)出同一標(biāo)的資產(chǎn)、不同交割月份的商品合約
D.在不同交易所，同時(shí)買(mǎi)入，賣(mài)出同一標(biāo)的資產(chǎn)、相同交割月份的商品合約

3.單項(xiàng)選擇題

下列有關(guān)對(duì)沖基金的投資策略說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。

A.投資策略包括方向性策略、事件驅(qū)動(dòng)策略和相對(duì)價(jià)值套利策略
B.方向性策略，是基金都極力在各自的市場(chǎng)上進(jìn)行方向性的買(mǎi)賣(mài)
C.事件驅(qū)動(dòng)策略的共同點(diǎn)是投資分散于較多公司的證券
D.事件驅(qū)動(dòng)策略包括兼并套利、困境投資以及特殊境況投資

4.單項(xiàng)選擇題下列不屬于商品指數(shù)基金收益的是（）。

A.價(jià)格上漲收益
B.展期收益
C.期現(xiàn)收益
D.抵押收益

5.單項(xiàng)選擇題商品指數(shù)基金一般以（）的形式存在。

A.私募基金
B.公募基金
C.企業(yè)年金
D.養(yǎng)老基金

6.單項(xiàng)選擇題下列不屬于價(jià)差交易的是（）。

A.跨期套利
B.跨行套利
C.跨商品套利
D.跨市套利

7.單項(xiàng)選擇題下列有關(guān)套期保值的方案制定中“制定保值策略”的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）

A.從宏觀角度分析大勢(shì)，確定保值策略
B.從產(chǎn)業(yè)角度判斷套保時(shí)機(jī)
C.從基差角度選擇套期保值人場(chǎng)和出場(chǎng)點(diǎn)
D.從企業(yè)自身角度確定保值策略

8.單項(xiàng)選擇題為了比較準(zhǔn)確地確定合約數(shù)量，首先需要確定套期保值比率，它是（）的比值。

A.現(xiàn)貨總價(jià)值與現(xiàn)貨未來(lái)最高價(jià)值
B.期貨合約的總值與所保值的現(xiàn)貨合同總價(jià)值
C.期貨合約總價(jià)值與期貨合約未來(lái)最高價(jià)值
D.現(xiàn)貨總價(jià)值與期貨合約未來(lái)最高價(jià)值

9.單項(xiàng)選擇題套期保值效果的好壞取決于（）的變化。

A.現(xiàn)貨價(jià)格
B.期貨價(jià)格
C.基差
D.市場(chǎng)

10.單項(xiàng)選擇題套期保值的方案制定不包括（）。

A.明確套期保值的需求
B.制定套期保值策略
C.設(shè)計(jì)組織結(jié)構(gòu)
D.選定目標(biāo)價(jià)位