單項(xiàng)選擇題2009年7月,國(guó)內(nèi)外商品市場(chǎng)在強(qiáng)烈的通脹預(yù)期推動(dòng)下,價(jià)格出現(xiàn)了較大幅度上漲,包括PVC。但是在現(xiàn)貨疲弱,同時(shí)市場(chǎng)看漲氣氛又很濃厚的環(huán)境下,遠(yuǎn)期合約往往會(huì)成為資金追捧的對(duì)象。從7月17日開(kāi)始至7月28日,資金不斷流入PVC0911合約,PVC0911合約價(jià)格從7025/噸價(jià)格漲至7270元/噸,同期的PVC0909月合約價(jià)格從7000元/噸漲至7065元/噸。此時(shí),投資者應(yīng)()。

A.買(mǎi)0909合約拋0911合約,并可收益180元/噸
B.買(mǎi)0909合約拋0911合約,并可收益270元/噸
C.買(mǎi)0911合約拋0909合約,并可收益180元/噸
D.買(mǎi)0911合約拋0909合約,并可收益270元/噸


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1.單項(xiàng)選擇題下列各說(shuō)法中,錯(cuò)誤的是()。

A.多頭擠倉(cāng)一般情況下產(chǎn)生資金性溢價(jià),可以進(jìn)行買(mǎi)近期、賣(mài)遠(yuǎn)期的正向套利
B.正向可交割跨期套利中,在交割套利中,倉(cāng)單要持有到交割日,隨著交割日的臨近,保證金比率將大幅提高,交易保證金將要占用大量資金
C.庫(kù)存波動(dòng)總能夠影響合約的價(jià)差變化
D.當(dāng)市場(chǎng)處于一個(gè)明顯的投機(jī)性看漲氛圍,容易在遠(yuǎn)期合約上面形成投機(jī)性溢價(jià)

2.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于跨期套利理論基礎(chǔ)的說(shuō)法,正確的是()。

A.同一商品不同月份合約之間的最大月間價(jià)差由持有成本來(lái)決定
B.持有成本=交易費(fèi)用+增值稅+倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)+存貨資金占用成本+其他費(fèi)用
C.理論期貨價(jià)格=現(xiàn)貨價(jià)格+運(yùn)輸費(fèi)用+持有成本
D.遠(yuǎn)期合約期貨價(jià)格≤近期合約期貨價(jià)格+持有成本,理論上不同月份合約間的正常價(jià)差應(yīng)該小于或者等于持有成本,否則就會(huì)出現(xiàn)套利機(jī)會(huì)。

4.多項(xiàng)選擇題下列各項(xiàng)說(shuō)法正確的是()

A.企業(yè)在期貨市場(chǎng)中的角色是由企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中的位置和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)決定的
B.擔(dān)心漲就買(mǎi)入保值,擔(dān)心跌就賣(mài)出保值
C.在套保方案制定中,了解企業(yè)的敞口風(fēng)險(xiǎn)屬于制定保值策略的環(huán)節(jié)
D.在套保方案制定中,了解企業(yè)的敞口風(fēng)險(xiǎn)屬于明確套期保值需求的環(huán)節(jié)

7.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于資產(chǎn)組合理論的說(shuō)法,正確的是()

A.期貨市場(chǎng)發(fā)揮的是“風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移”的功能
B.期貨市場(chǎng)發(fā)揮的是“風(fēng)險(xiǎn)管理”的功能
C.最佳套期保值的比率取決于套期保值的交易目的以及現(xiàn)貨市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)價(jià)格的相關(guān)性
D.交易者進(jìn)行套期保值實(shí)際上是對(duì)現(xiàn)貨市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)的資產(chǎn)進(jìn)行組合投資

最新試題

下列選項(xiàng)中,屬于基差走弱的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

狹義的套期保值是指企業(yè)在一個(gè)或一個(gè)以上的工具上進(jìn)行交易,預(yù)期全部或部分對(duì)沖其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中所面臨的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的方式。()

題型:判斷題

下列哪些情況適宜進(jìn)行套期保值?()

題型:多項(xiàng)選擇題

因?yàn)樘灼诒V嫡呤紫仍谄谪浭袌?chǎng)上以買(mǎi)入的方式建立交易部位,故這種方法被稱(chēng)為()。

題型:多項(xiàng)選擇題

持倉(cāng)費(fèi)是為擁有或保留某種商品或資產(chǎn)而支付的()等費(fèi)用總和。

題型:多項(xiàng)選擇題

買(mǎi)入套期保值是指企業(yè)需要在現(xiàn)貨市場(chǎng)買(mǎi)入現(xiàn)貨,為了防止價(jià)格下跌而在期貨市場(chǎng)賣(mài)出,以對(duì)沖其現(xiàn)貨商品下跌風(fēng)險(xiǎn)的操作。()

題型:判斷題

根據(jù)確定具體時(shí)點(diǎn)的實(shí)際交易價(jià)格的權(quán)利歸屬劃分,基差交易可分為()。

題型:多項(xiàng)選擇題

反向市場(chǎng)出現(xiàn)的原因有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

在期貨市場(chǎng)上,套期保值者是為了實(shí)物交割,投機(jī)者是為了獲得風(fēng)險(xiǎn)收益。()

題型:判斷題

對(duì)賣(mài)出套期保值而言,能夠?qū)崿F(xiàn)凈盈利的情形有()。

題型:多項(xiàng)選擇題