單項(xiàng)選擇題價(jià)值100萬(wàn)美元的債券投資組合的修正久期為5年。如果所有收益率增加5個(gè)基點(diǎn)，投資組合的價(jià)值大約變化多少？（）
A.增加$2，500
B.減少$2，500
C.增加25，000美元
D.減少25，000美元
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1.單項(xiàng)選擇題零曲線向上傾斜。將X定義為1年期票面收益率，將Y定義為1年期和1.5年期的遠(yuǎn)期利率，將Z定義為1年期零利率。以下內(nèi)容哪些是對(duì)的？（）
A.X小于Y小于Y
B.Y小于X小于X
C.X小于Z小于Z
D.Z小于Y小于X
2.單項(xiàng)選擇題收益率曲線平坦，每年6％。在兩年內(nèi)開(kāi)始，持有人以1，000美元的本金，在六個(gè)月內(nèi)，每年以8％的利率獲得利率時(shí)，F(xiàn)RA的價(jià)值是多少？（）（所有費(fèi)率每半年復(fù)利一次）
A.9.12美元
B.9.02美元
C.8.88美元
D.8.63美元
3.單項(xiàng)選擇題六個(gè)月的零利率為每年8％，每半年支付券息一次，一年付息6％的一年期債券的價(jià)格是97。一年期連續(xù)復(fù)利零利率是多少？（）
A.8.02％
B.8.52％
C.9.02％
D.9.52％
4.單項(xiàng)選擇題每年復(fù)利的年利率為6％。與之相當(dāng)?shù)倪B續(xù)復(fù)利是多少？（）
A.5.79％
B.6.21％
C.約5.83％
D.6.18％
最新試題
以下哪一項(xiàng)對(duì)看漲期權(quán)的描述是正確的？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
已購(gòu)買期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。
題型：判斷題
以下對(duì)期權(quán)內(nèi)在價(jià)值的描述最貼切的是（）。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價(jià)格為5美元，給出套利方案和結(jié)果。
題型：?jiǎn)柎痤}
在利率互換中，交易雙方無(wú)論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。
題型：判斷題
在哪一種情況下，基于股票的美式看跌期權(quán)更有可能提前行使？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
認(rèn)股權(quán)證（warrant）的數(shù)量是固定的，而現(xiàn)有的交易所交易期權(quán)的數(shù)量取決于交易。
題型：判斷題
高信用等級(jí)A公司與低信用等級(jí)B公司，進(jìn)入各自優(yōu)勢(shì)的利率市場(chǎng)，再利用利率互換，雙方都可以獲得在原來(lái)不占優(yōu)勢(shì)的利率市場(chǎng)的利率改善，而且是沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)的。
題型：判斷題
當(dāng)購(gòu)買六個(gè)月期權(quán)時(shí)，價(jià)格必須全額支付，無(wú)法通過(guò)保證金購(gòu)買。
題型：判斷題
期權(quán)的賣方必須追加保證金。
題型：判斷題