問答題假定市場上有一項歐式股票看跌期權(quán)，合約有效期為4個月，期權(quán)執(zhí)行價格為65美元，標(biāo)的股票的現(xiàn)行市價為60美元，股票在期權(quán)有效期內(nèi)無股票支付，市場上以連續(xù)復(fù)利計息的無風(fēng)險利率6%（年利率）。如果該看跌期權(quán)的交易價格為2美元，請問隊套利者存在怎樣的機會？可以如何操作來獲取無風(fēng)險收益。

參考答案： 套利者可以進行無風(fēng)險套利。操作步驟如下：1. 套利者可以借入60美元，以6%的年利率借入4個月，4個月后的還款金額為60...