A.0.799
B.0.856
C.0.974
D.1.011
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A.將被強(qiáng)平空頭持倉1153手
B.將被強(qiáng)平多頭持倉1153手
C.將會被要求對沖49855手多頭持倉
D.不會被強(qiáng)平
A.0.1
B.0.2
C.0.5
D.1.0
A.0.2
B.20
C.30
D.60
最新試題
無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由（）所決定的。
世界上影響范圍較大、具有代表性的股票指數(shù)是（）。
在實(shí)際買進(jìn)或賣出的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致，將導(dǎo)致模擬誤差，其中模擬誤差的本原有（）。
假設(shè)4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點(diǎn)，市場利率為5％，交易成本總計(jì)為15點(diǎn)，年指數(shù)股息率為l％，則（）。
以下屬于權(quán)益類期權(quán)的有（）。
以下說法正確的是（）。
期現(xiàn)套利在（）時可以實(shí)施。
投資者（）時，可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。
利用股指期貨理論價格進(jìn)行套利時，期貨理論價格計(jì)算中沒有考慮（），如果這些因素存在，則需要計(jì)算無套利區(qū)間。
1月7日，中國平安股票的收盤價是40．09元／股。當(dāng)日，1月到期、行權(quán)價為40元的認(rèn)購期權(quán)，合約結(jié)算價為1．268元。則按照認(rèn)購期權(quán)漲跌幅=Max{行權(quán)價×0．2％，Min[（2×正股價-行權(quán)價），正股價]×10％}計(jì)算公式，在下一個交易日，該認(rèn)購期權(quán)的跌停板價為（）。