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判斷題滬深300指數是成分指數，盡管成分股會有調整，但股票的數目不會變化。（）

1.單項選擇題滬深300股指期權仿真交易合約中，當月合約的行權價格間距是（），兩個季月合約的行權價格間距是（）。

A.100點，100點
B.100點，50點
C.50點，50點
D.50點，l00點

2.單項選擇題1月7日，中國平安股票的收盤價是40．09元／股。當日，1月到期、行權價為40元的認購期權，合約結算價為1．268元。則按照認購期權漲跌幅=Max{行權價×0．2％，Min[（2×正股價-行權價），正股價]×10％}計算公式，在下一個交易日，該認購期權的跌停板價為（）。

A.4.009
B.5.277
C.0.001
D.-2.741

3.單項選擇題目前，我國的個股期權是（）期權。

A.歐式
B.美式
C.百慕大式
D.各種形式均有的

4.單項選擇題假定利率比股票分紅高3％，即r-d=3％。5月1日上午10點，滬深300指數為3000點，滬深300指數期貨9月合約為3100點，6月合約價格為3050點，即9月期貨合約與6月期貨合約之間的實際價差為50點，與兩者的理論價差相比（）。

A.有正向套利的空間
B.有反向套利的空間
C.既有正向套利的空間，也有反向套利的空間
D.無套利空間

5.單項選擇題上證50股指期貨5月合約期貨價格3142．2點，6月合約期貨價格3150．8點，9月合約期貨價格3221．2點，12月合約期貨價格3215．0點。以下屬于反向市場的是（）。

A.5月合約與6月合約
B.6月合約與9月合約
C.9月合約與12月合約
D.12月合約與5月合約