單項選擇題目前，我國的個股期權是（）期權。
A.歐式
B.美式
C.百慕大式
D.各種形式均有的
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1.單項選擇題假定利率比股票分紅高3％，即r-d=3％。5月1日上午10點，滬深300指數(shù)為3000點，滬深300指數(shù)期貨9月合約為3100點，6月合約價格為3050點，即9月期貨合約與6月期貨合約之間的實際價差為50點，與兩者的理論價差相比（）。
A.有正向套利的空間
B.有反向套利的空間
C.既有正向套利的空間，也有反向套利的空間
D.無套利空間
2.單項選擇題上證50股指期貨5月合約期貨價格3142．2點，6月合約期貨價格3150．8點，9月合約期貨價格3221．2點，12月合約期貨價格3215．0點。以下屬于反向市場的是（）。
A.5月合約與6月合約
B.6月合約與9月合約
C.9月合約與12月合約
D.12月合約與5月合約
3.單項選擇題9月份，某投資者賣出12月到期的中證500指數(shù)期貨合約，期指為8400點，到了l2月份股市大漲，公司買入100張12月份到期的中證500指數(shù)期貨合約進行平倉，期指點為8570點。中證500指數(shù)的乘數(shù)為200元，則該投資者的凈收益為（）元。
A.34000
B.-34000
C.3400000
D.-3400000
4.單項選擇題某基金經(jīng)理持有價值9000萬元的滬深股票組合，其組合相對于滬深300指數(shù)的β系數(shù)為1．5。因擔心股市下跌，該基金經(jīng)理利用滬深300股指期貨進行風險對沖，若期貨指數(shù)為3000點，應該（）合約。
A.買入100手
B.賣出100手
C.買入150手
D.賣出150手
5.單項選擇題某股票投資組合中，五只股票的β系數(shù)分別為1．2、0．9、1．05、0．75、1．11，所占權益分別為100萬元、200萬元、300萬元、350萬元、350萬元。該股票組合的β系數(shù)為（）。
A.0.799
B.0.856
C.0.974
D.1.011
最新試題
1月7日，中國平安股票的收盤價是40．09元／股。當日，1月到期、行權價為40元的認購期權，合約結算價為1．268元。則按照認購期權漲跌幅=Max{行權價×0．2％，Min[（2×正股價-行權價），正股價]×10％}計算公式，在下一個交易日，該認購期權的跌停板價為（）。
題型：單項選擇題
（）時，投資者可以考慮利用股指期貨進行空頭套期保值。
題型：多項選擇題
股指期貨通?？蓱糜冢ǎ?/p>
題型：多項選擇題
同一市場上，不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于（）不同。
題型：多項選擇題
利用股指期貨理論價格進行套利時，期貨理論價格計算中沒有考慮（），如果這些因素存在，則需要計算無套利區(qū)間。
題型：多項選擇題
當存在期價高估時，可買入通過股指期貨同時賣出對應的現(xiàn)貨股票進行套利交易，這種操作稱為“正向套利”。（）
題型：判斷題
滬深300股指期權仿真交易合約的合約類型可以分為（）。
題型：多項選擇題
世界上影響范圍較大、具有代表性的股票指數(shù)是（）。
題型：多項選擇題
目前道瓊斯指數(shù)中負有盛名的是“平均”系列價格指數(shù)，該系列包括（）。
題型：多項選擇題
投資者進行股票投資組合風險管理，可以（）。
題型：多項選擇題