單項選擇題下列關于資產相關性對收益的影響表述正確的是()。

A.負相關會提高組合的收益
B.正相關會提高組合的收益
C.不相關會提高組合的收益
D.相關性與組合的收益無關


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1.單項選擇題關于有效性前沿的描述錯誤的是()。

A.有效性前沿上的組合都是有效組合
B.有效性前沿本身也是可行組合
C.有效性前沿滿足給定風險時期望收益最高
D.有效性前沿是條直線

2.單項選擇題關于CAPM的描述錯誤的是()。

A.CAPM屬于均衡定價模型
B.CAPM認為證券收益只取決于系統(tǒng)性風險
C.CAPM認為證券收益不僅與系統(tǒng)性風險有關,而且也與非系統(tǒng)性風險有關
D.CAPM利用單個證券與市場組合的相關性來測度系統(tǒng)性風險的大小

3.單項選擇題關于均值方差法的描述錯誤的是()。

A.使用均值度量收益
B.使用方差一協(xié)方差度量風險
C.適用于風險厭惡型投資者
D.假設收益率服從正態(tài)分布

4.單項選擇題下列關于CAPM中的貝塔系數(shù)說法錯誤的是()。

A.貝塔系數(shù)度量的是系統(tǒng)性風險
B.貝塔系數(shù)取決于證券或證券組合與市場組合相關性的大小
C.貝塔系數(shù)越高的證券對市場組合變動就越敏感
D.貝塔系數(shù)與證券的方差成正比

5.單項選擇題關于資本市場線的描述錯誤的是()。

A.資本市場線上的組合都是有效組合
B.截距項是無風險收益率
C.該線經過風險資產生成的市場組合
D.在資本市場上所劃的一條分界線

6.單項選擇題下列資產配置行為不屬于戰(zhàn)略資產配置的是()。

A.確定大類資產的投資比例
B.確定長期資產結構
C.為滿足投資者的收益要求所做的資產配置規(guī)劃
D.針對市場短期波動所進行的資產配置調整

7.單項選擇題CAPM模型解決的問題是()。

A.投資者的行為選擇問題
B.風險資產的定價問題
C.風險資產的風險決定問題
D.資本市場的融資功能問題

8.單項選擇題下列資產配置行為不屬于戰(zhàn)術資產配置的是()。

A.確定大類資產的投資比例
B.尋找合適的入市時機
C.調整短期內業(yè)績不理想的股票
D.關注投資證券近期波動情況

9.單項選擇題CAPM模型認為證券的均衡收益主要取決于()。

A.證券的系統(tǒng)性風險
B.證券的非系統(tǒng)性風險
C.證券的全部風險
D.證券的財務風險

10.單項選擇題下列組合不屬于有效組合的是()。

A.期望收益8%,標準差16%
B.期望收益10%,標準差21%
C.期望收益9%,標準差24%
D.期望收益11%,標準差30%