A.兩者的風(fēng)險因素都為標(biāo)的價格變化
B.看漲期權(quán)的Delta值和Gamma值都為負(fù)值
C.期權(quán)到期日臨近時，對于看跌平價期權(quán)兩者的值都趨近無窮大
D.看跌期權(quán)的Delta值和Gamma值都為正值
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A.Delta的取值范圍為（-1.1）
B.深度實值和深度虛值期權(quán)的Gamma值均較小，只要標(biāo)的資產(chǎn)價格和執(zhí)行價格相近，價格的波動都會導(dǎo)致Delta值的劇烈變動，因此平價期權(quán)的Gamma值最大
C.在行權(quán)價附近，Theta的絕對值最大
D.Rho隨標(biāo)的證券價格單調(diào)遞減
A.Delta
B.Gamma
C.Rho
D.Vega
A.買人國債現(xiàn)貨和期貨
B.買人國債現(xiàn)貨，賣出國債期貨
C.賣出國債現(xiàn)貨和期貨
D.賣出國債現(xiàn)貨，買入國債期貨
A.期權(quán)的到期時間
B.標(biāo)的資產(chǎn)的價格波動率
C.標(biāo)的資產(chǎn)的到期價格
D.無風(fēng)險利率
A.Delta
B.Gamma
C.Theta
D.Vega
最新試題
計算互換中美元的固定利率（）。
持有收益指基礎(chǔ)資產(chǎn)給其持有者帶來的收益。
期貨實際價格高于無套利區(qū)間上限時，可以在買入期貨同時賣出現(xiàn)貨進(jìn)行套利。
貨幣互換合約簽訂之后，兩張債券的價格始終相等。
互換是指交易雙方同意在約定的時間長度內(nèi)，按照指定貨幣以約定的形式交換一系列現(xiàn)金流支付的行為。
在期權(quán)有效期限內(nèi)，多個成分股分紅的影響是不容忽視的。
影響期權(quán)定價的因素包括標(biāo)的資產(chǎn)價格、流動率、利率、紅利收益、存儲成本及合約期限。
標(biāo)的資產(chǎn)為不支付紅利的股票，當(dāng)前價格S---O。為每股20美元，已知1年后的價格或者為25美元，或者為15美元。計算對應(yīng)的2年期、執(zhí)行價格K為18美元的歐式看漲期權(quán)的理論價格為（）美元。設(shè)無風(fēng)險年利率為8％，考慮連續(xù)復(fù)利。
在期權(quán)存續(xù)期內(nèi)，紅利支付導(dǎo)致標(biāo)的資產(chǎn)價格下降，但對看漲期權(quán)的價值沒有影響。
在期權(quán)風(fēng)險度量指標(biāo)中，參數(shù)Theta用來衡量期權(quán)的價值對利率的敏感性。