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單項選擇題關于期權的希臘字母，下列說法錯誤的是（）。

A.Delta的取值范圍為（-1.1）
B.深度實值和深度虛值期權的Gamma值均較小，只要標的資產價格和執(zhí)行價格相近，價格的波動都會導致Delta值的劇烈變動，因此平價期權的Gamma值最大
C.在行權價附近，Theta的絕對值最大
D.Rho隨標的證券價格單調遞減

1.單項選擇題（）定義為期權價格的變化與利率變化之間的比率，用來度量期權價格對利率變動的敏感性，計量利率變動的風險。

A.Delta
B.Gamma
C.Rho
D.Vega

2.單項選擇題若國債期貨市場價格低于其理論的價格，不考慮交易成本，宜選擇的套利策略是（）。

A.買人國債現貨和期貨
B.買人國債現貨，賣出國債期貨
C.賣出國債現貨和期貨
D.賣出國債現貨，買入國債期貨

3.單項選擇題在布萊克-斯科爾斯-默頓期權定價模型中，通常需要估計的變量是（）。

A.期權的到期時間
B.標的資產的價格波動率
C.標的資產的到期價格
D.無風險利率

4.單項選擇題期權風險度量指標中衡量期權價格變動與期權標的物價格變動之間的關系的指標是（）。

A.Delta
B.Gamma
C.Theta
D.Vega

5.單項選擇題若中證500指數為8800點，指數年股息率為3％，無風險利率為6％，根據持有成本模型，則6個月后到期的該指數期貨合約理論價格為（）點。

A.9240
B.8933
C.9068
D.9328