多項選擇題下列關于Delta對沖策略的說法正確的有（）。

A.投資者往往按照l單位資產和Delta單位期權做反向頭寸來規(guī)避資產組合中的價格波動風險
B.如果能完全規(guī)避組合的價格波動風險，則稱該策略為Delta中性策略
C.投資者不必依據市場變化調整對沖頭寸
D.當標的資產價格大幅度波動時，Delta值也隨之變化


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1.多項選擇題持有成本理論中所提到的持有成本指的是（）。

A.購買基礎資產所占用資金的利息成本
B.持有基礎資產所花費的儲存費用
C.購買期貨的成本
D.持有基礎資產所花費的保險費用

2.多項選擇題下列關于無套利定價理論的說法正確的有（）。

A.無套利市場上，如果兩種金融資產互為復制，則當前的價格必相同
B.無套利市場上，兩種金融資產未來的現金流完全相同，若兩項資產的價格存在差異，則存在套利機會
C.若存在套利機會，獲取無風險收益的方法有“高賣低買”或“低買高賣”
D.若市場有效率，市場價格會由于套利行為做出調整，最終達到無套利價格

3.多項選擇題下列關于兩步二叉樹定價模型的說法正確的有（）。

A.總時間段分為兩個時間間隔
B.在第一個時間間隔末T時刻，股票價格仍以u或d的比例上漲或下跌
C.股票有2種可能的價格
D.如果其他條件不變，在2T時刻股票有3種可能的價格

4.多項選擇題下列關于Vega說法正確的有（）。

A.Vega用來度量期權價格對波動率的敏感性
B.波動率與期權價格成正比
C.期權到期日臨近，標的資產波動率對期權價格影響變小
D.該值越小，表明期權價格對波動率的變化越敏感

5.多項選擇題從股價幾何布朗運動的公式中可以看出，股票價格在短時期內的變動（即收益）來源于（）。

A.短時間內預期收益率的變化
B.隨機正態(tài)波動項
C.無風險收益率
D.資產收益率