A.Vega用來度量期權(quán)價格對波動率的敏感性
B.波動率與期權(quán)價格成正比
C.期權(quán)到期日臨近，標的資產(chǎn)波動率對期權(quán)價格影響變小
D.該值越小，表明期權(quán)價格對波動率的變化越敏感
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A.短時間內(nèi)預期收益率的變化
B.隨機正態(tài)波動項
C.無風險收益率
D.資產(chǎn)收益率
A.融資利息
B.倉儲費用
C.風險溢價
D.持有收益
A.康奈爾
B.弗倫奇
C.約翰·考克斯
D.斯蒂芬·羅斯
A.看漲期權(quán)的Rho是負的
B.看跌期權(quán)的Rho是負的
C.Rho隨標的證券價格單調(diào)遞增
D.期權(quán)越接近到期，利率變化對期權(quán)價值的影響越小
A.外匯市場
B.股票市場
C.商品市場
D.債券市場
最新試題
影響期權(quán)定價的因素包括標的資產(chǎn)價格、流動率、利率、紅利收益、存儲成本及合約期限。
對于看跌期權(quán)，標的價格越高，利率對期權(quán)價值的影響越大。
某投資者以資產(chǎn)s作標的構(gòu)造牛市看漲價差期權(quán)的投資策略（即買人1單位C1，賣出1單位C2），具體信息如表2—6所示。若其他信息不變，同一天內(nèi)，市場利率一致向上波動10個基點，則該組合的理論價值變動是（）。
看漲期權(quán)的Gamma值都是正值，看跌期權(quán)的Gamma值是負值。
無套利定價理論的基本思想是，在有效的金融市場上，一項金融資產(chǎn)的定價，應當使得利用其進行套利的機會為零。
持有成本理論的基本假設包括無風險利率相同且維持不變，基礎資產(chǎn)不允許賣空等條件。
對于看跌期權(quán)隨著到期日的臨近，當標的資產(chǎn)=行權(quán)價時，Delta收斂于-1。
某投資者以資產(chǎn)S作標的構(gòu)造牛市看漲價差期權(quán)的投資策略（即買入1單位C1，賣出1單位C2），具體信息如下表所示。若其他信息不變，同一天內(nèi)，市場利率一致向上波動10個基點，則該組合的理論價值變動是（）。
在期權(quán)風險度量指標中，參數(shù)Theta用來衡量期權(quán)的價值對利率的敏感性。
期貨實際價格高于無套利區(qū)間上限時，可以在買入期貨同時賣出現(xiàn)貨進行套利。