單項選擇題下列關(guān)于指數(shù)基金的跟蹤誤差，描述正確的是（）。

A.跟蹤誤差越大，反映其跟蹤標(biāo)的偏離度越小，風(fēng)險越低
B.跟蹤誤差越大，反映其跟蹤標(biāo)的偏離度越大，風(fēng)險越高
C.跟蹤誤差越小，反映其跟蹤標(biāo)的偏離度越大，風(fēng)險越高
D.跟蹤誤差越小，反映其跟蹤標(biāo)的偏離度越小，風(fēng)險越高


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1.單項選擇題關(guān)于貝塔系數(shù)，以下說法不正確的是（）。

A.貝塔系數(shù)大于0時，該投資組合的價格變動方向與市場一致。
B.貝塔系數(shù)小于0時，該投資組合的價格變動方向與市場相反。
C.貝塔系數(shù)大于1時，該投資組合的價格變動幅度比市場更大。
D.貝塔系數(shù)小于1時，該投資組合的價格變動幅度比市場更大。

2.單項選擇題關(guān)于混合型基金投資風(fēng)險，以下表述正確的是（）。

A.混合型基金的投資風(fēng)險高于股票型基金
B.混合型基金的預(yù)期收益高于股票型基金
C.混合型基金的預(yù)期收益低于債券型基金
D.混合型基金的投資風(fēng)險主要取決于股票和債券配置的比例

3.單項選擇題下列不屬于目前常用的風(fēng)險價值模型技術(shù)的是（）。

A.參數(shù)法
B.歷史模擬法
C.換元法
D.蒙特卡洛法

4.單項選擇題關(guān)于風(fēng)險價值，以下說法不正確的是（）。

A.風(fēng)險價值又稱在險價值
B.市場風(fēng)險要素發(fā)生變化時可能對某項資金頭寸、資產(chǎn)組合造成潛在損失
C.風(fēng)險價值成為計量市場風(fēng)險的主要指標(biāo)
D.風(fēng)險價值是事后風(fēng)險指標(biāo)

5.單項選擇題關(guān)于風(fēng)險指標(biāo)，以下表述正確的是（）。

A.風(fēng)險是一個事后概念
B.損失是一個事前概念
C.事后指標(biāo)通常用來衡量和預(yù)測目前組合在將來的表現(xiàn)和風(fēng)險情況
D.損失是一個事后概念