單項選擇題以下關于風險的說法不正確的是（）。

A.風險管理的基礎工作是測量風險
B.選擇合適的風險測量指標和科學的計算方法是正確度量風險的基礎
C.風險指標可以分為事前與事后兩類
D.事前指標通常用來評價一個組合在歷史上的表現(xiàn)和風險情況


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1.單項選擇題以下關于保本基金的說法不正確的是（）。

A.保本基金是開放式基金品種
B.保本基金通過雙重機制實現(xiàn)保本
C.保本基金在震蕩市場上優(yōu)勢明顯
D.保本基金適合穩(wěn)健保守的投資者

2.單項選擇題關于股票基金的貝塔系數(shù)，以下說法不正確的是（）。

A.可以用貝塔系數(shù)大小衡量股票基金面臨市場風險的大小
B.貝塔系數(shù)為l時，股票指數(shù)上漲1％，基金凈值增長率上漲1％
C.貝塔系數(shù)大于1，該基金是一只活躍或激進型基金
D.貝塔系數(shù)大于1，該基金是一只穩(wěn)定或防御型基金

5.單項選擇題下列關于指數(shù)基金的跟蹤誤差，描述正確的是（）。

A.跟蹤誤差越大，反映其跟蹤標的偏離度越小，風險越低
B.跟蹤誤差越大，反映其跟蹤標的偏離度越大，風險越高
C.跟蹤誤差越小，反映其跟蹤標的偏離度越大，風險越高
D.跟蹤誤差越小，反映其跟蹤標的偏離度越小，風險越高

6.單項選擇題關于貝塔系數(shù)，以下說法不正確的是（）。

A.貝塔系數(shù)大于0時，該投資組合的價格變動方向與市場一致。
B.貝塔系數(shù)小于0時，該投資組合的價格變動方向與市場相反。
C.貝塔系數(shù)大于1時，該投資組合的價格變動幅度比市場更大。
D.貝塔系數(shù)小于1時，該投資組合的價格變動幅度比市場更大。

7.單項選擇題關于混合型基金投資風險，以下表述正確的是（）。

A.混合型基金的投資風險高于股票型基金
B.混合型基金的預期收益高于股票型基金
C.混合型基金的預期收益低于債券型基金
D.混合型基金的投資風險主要取決于股票和債券配置的比例

8.單項選擇題下列不屬于目前常用的風險價值模型技術的是（）。

A.參數(shù)法
B.歷史模擬法
C.換元法
D.蒙特卡洛法

9.單項選擇題關于風險價值，以下說法不正確的是（）。

A.風險價值又稱在險價值
B.市場風險要素發(fā)生變化時可能對某項資金頭寸、資產(chǎn)組合造成潛在損失
C.風險價值成為計量市場風險的主要指標
D.風險價值是事后風險指標

10.單項選擇題關于風險指標，以下表述正確的是（）。

A.風險是一個事后概念
B.損失是一個事前概念
C.事后指標通常用來衡量和預測目前組合在將來的表現(xiàn)和風險情況
D.損失是一個事后概念