判斷題看漲期權(quán)的Gamma值都是正值,看跌期權(quán)的Gamma值是負(fù)值。
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計(jì)算互換中英鎊的固定利率()。
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對于看跌期權(quán),標(biāo)的價(jià)格越高,利率對期權(quán)價(jià)值的影響越大。
題型:判斷題
隨著期權(quán)接近到期,平價(jià)期權(quán)受到的影響越來越大,而非平價(jià)期權(quán)受到的影響越來越小。
題型:判斷題
在貨幣互換中,不同國家的固定利率與別國的利率有關(guān)。
題型:判斷題
本幣和外幣進(jìn)行貨幣互換,外幣支付方互換價(jià)值為外幣債券價(jià)值減去本幣債券價(jià)值。
題型:判斷題
貨幣互換合約簽訂之后,兩張債券的價(jià)格始終相等。
題型:判斷題
Theta值通常為負(fù)值,即到期期限減少,期權(quán)的價(jià)值相應(yīng)增加。
題型:判斷題
波動率增加將使行權(quán)價(jià)附近的Gamma減小。
題型:判斷題
一般來說,實(shí)值期權(quán)的Rh0值>平值期權(quán)的Rho值>虛值期權(quán)的Rho值。
題型:判斷題
對于看跌期權(quán)隨著到期日的臨近,當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)=行權(quán)價(jià)時(shí),Delta收斂于-1。
題型:判斷題