判斷題本幣和外幣進行貨幣互換,外幣支付方互換價值為外幣債券價值減去本幣債券價值。

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影響期權定價的因素包括標的資產價格、流動率、利率、紅利收益、存儲成本及合約期限。

題型:判斷題

本幣和外幣進行貨幣互換,外幣支付方互換價值為外幣債券價值減去本幣債券價值。

題型:判斷題

在期權的二叉樹定價模型中,影響風險中性概率的因素不包括無風險利率。

題型:判斷題

某投資者以資產S作標的構造牛市看漲價差期權的投資策略(即買入1單位C1,賣出1單位C2),具體信息如下表所示。若其他信息不變,同一天內,市場利率一致向上波動10個基點,則該組合的理論價值變動是()。 

題型:單項選擇題

標的資產為不支付紅利的股票,當前價格S---O。為每股20美元,已知1年后的價格或者為25美元,或者為15美元。計算對應的2年期、執(zhí)行價格K為18美元的歐式看漲期權的理論價格為()美元。設無風險年利率為8%,考慮連續(xù)復利。

題型:單項選擇題

看漲期權的Gamma值都是正值,看跌期權的Gamma值是負值。

題型:判斷題

Theta值通常為負值,即到期期限減少,期權的價值相應增加。

題型:判斷題

對于看漲期權隨著到期日的臨近,當標的資產<行權價時,Delta收斂于0。

題型:判斷題

假設IBM股票(不支付紅利)的市場價格為50美元,無風險利率為12%,股票的年波動率為10%。若執(zhí)行價格為50美元,則期限為1年的歐式看漲期權的理論價格為()美元。

題型:單項選擇題

Theta指標是衡量Delta相對標的物價格變動的敏感性指標。

題型:判斷題