A.投機行為
B.大量投資者
C.避險交易
D.基差套利交易
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在目前國債期貨價格為99元，假定對應的四只可交割券的信息如表6—2所示，其中最便宜的可交割券是（）。
表6—2債券信息表
A.債券1
B.債券2
C.債券3
D.債券4
A.牛平
B.牛陡
C.熊平
D.熊陡
A.基差
B.轉換因子
C.可交割券價格
D.最便宜可交割券
A.合成指數(shù)基金
B.增強型指數(shù)基金
C.開放式指數(shù)基金
D.封閉式指數(shù)基金
A.股指期貨遠月貼水有利于提高收益率
B.與主要權重的股票組合相比，股指期貨的跟蹤誤差較大
C.需要購買一籃子股票構建組合
D.交易成本較直接購買股票更高
最新試題
β等于1的證券稱為中立型證券，該證券的風險很低，收益接近于無風險收益率。
短期資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。
股指期貨對投資組合的β值有非常靈活的調整能力，滿倉操作的情況下，即使方向判斷不準確，股指期貨價格向不利的方向變動，投資者也不會面臨被強迫平倉的風險。
在美國，勞工部公布的價格指數(shù)數(shù)據(jù)中下列哪些包括在內（）
在指數(shù)化投資策略的實際運用中，避險策略在實際操作中較難獲取超額收益。
關于采購經(jīng)理人指數(shù)的說法不正確的是（）
對于基差交易，需要設置止損點以控制資金風險。
期貨加現(xiàn)金增值策略中，股指期貨保證金占用的資金較多。
指數(shù)化投資主要是通過投資于既定市場里代表性較強、流動性不高的股票指數(shù)成分股，來獲取與目標指數(shù)走勢一致的收益率。
假設投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過股指期貨的選擇將β值調整到0，則在市場有效條件下投資者只能收獲無風險的收益率。