單項(xiàng)選擇題對(duì)于任一只可交割券，P代表面值為100元國債的即期價(jià)格，F(xiàn)代表面值為100元國債的期貨價(jià)格，C代表對(duì)應(yīng)可交割國債的轉(zhuǎn)換因子，其基差B為（）。

A.B=（F·C.-P
B.B=（P·C.-F
C.B=P-F
D.B=P-（F·C.


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1.單項(xiàng)選擇題目前我國場(chǎng)外利率衍生品體系基本完備，形成了以（）為主的市場(chǎng)格局。

A.利率互換
B.遠(yuǎn)期利率協(xié)議
C.債券遠(yuǎn)期
D.國債期貨

2.單項(xiàng)選擇題關(guān)于備兌看漲期權(quán)策略，下列說法錯(cuò)誤的是（）。

A.期權(quán)出售者在出售期權(quán)時(shí)獲得一筆收入
B.如果期權(quán)購買者在到期時(shí)行權(quán)的話，期權(quán)出售者要按照?qǐng)?zhí)行價(jià)格出售股票
C.如果期權(quán)購買者在到期時(shí)行權(quán)的話，備兌看漲期權(quán)策略可以保護(hù)投資者免于出售股票
D.投資者使用備兌看漲期權(quán)策略，主要目的是通過獲得期權(quán)費(fèi)而增加投資收益

3.單項(xiàng)選擇題在無套利基礎(chǔ)下，基差和持有期收益之間的差值衡量了（）選擇權(quán)的價(jià)值。

A.國債期貨空頭
B.國債期貨多頭
C.現(xiàn)券多頭
D.現(xiàn)券空頭

4.單項(xiàng)選擇題套期保值的效果取決于（）。

A.基差的變動(dòng)
B.國債期貨的標(biāo)的利率與市場(chǎng)利率的相關(guān)性
C.期貨合約的選取
D.被套期保值債券的價(jià)格

5.單項(xiàng)選擇題國債期貨空頭進(jìn)行賣出交割時(shí)，根據(jù)交易規(guī)則，空方可以選擇對(duì)自己最有利的國債進(jìn)行交割，稱之為（）。

A.轉(zhuǎn)換期權(quán)
B.時(shí)機(jī)期權(quán)
C.看跌期權(quán)
D.看漲期權(quán)

最新試題

新興市場(chǎng)更有可能獲取超額收益，系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)比成熟市場(chǎng)小，吸引了大量的投資者。

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投資組合的總體收益全部來自于市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)相匹配的市場(chǎng)收益（即來自β的收益）。

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指數(shù)化投資主要是通過投資于既定市場(chǎng)里代表性較強(qiáng)、流動(dòng)性不高的股票指數(shù)成分股，來獲取與目標(biāo)指數(shù)走勢(shì)一致的收益率。

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