A.用轉(zhuǎn)換因子計(jì)算
B.用最便宜可交割券價(jià)格計(jì)算
C.用BPV計(jì)算
D.按照修正久期來(lái)計(jì)算
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你可能感興趣的試題
A.規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)
B.套期保值
C.套利
D.機(jī)構(gòu)投資者管理資產(chǎn)組合
A.運(yùn)用90/10策略,則用500元購(gòu)買(mǎi)XYZ股票的期權(quán)100股
B.純粹購(gòu)買(mǎi)XYZ股票進(jìn)行投資,購(gòu)買(mǎi)2手股票需要5000元
C.運(yùn)用90/10策略,90%的資金購(gòu)買(mǎi)短期國(guó)債,6個(gè)月后共收獲利息112.5元
D.運(yùn)用90/10策略,6個(gè)月后,如果XYZ股票價(jià)格低于27.5元,投資者的損失為500元
A.可以賣(mài)出日元/美元期貨進(jìn)行套期保值
B.可能承擔(dān)日元升值風(fēng)險(xiǎn)
C.可以買(mǎi)入日元/美元期貨進(jìn)行套期保值
D.可能承擔(dān)日元貶值風(fēng)險(xiǎn)
A.保證金風(fēng)險(xiǎn)
B.基差風(fēng)險(xiǎn)
C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
D.操作風(fēng)險(xiǎn)
A.主動(dòng)管理型投資策略
B.指數(shù)化投資策略
C.被動(dòng)型投資策略
D.成長(zhǎng)型投資策略
最新試題
國(guó)債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬(wàn)元以上的短期投資者。
持有基差的多頭,國(guó)債期貨價(jià)格的下跌,將使賬戶(hù)內(nèi)的資金減少,面臨追加保證金的風(fēng)險(xiǎn)。
中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),失業(yè)人口年齡定義范圍()
對(duì)于基差交易,需要設(shè)置止損點(diǎn)以控制資金風(fēng)險(xiǎn)。
股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。
核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少()
投資組合的總體收益全部來(lái)自于市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)相匹配的市場(chǎng)收益(即來(lái)自β的收益)。
期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略仍然可以隨時(shí)持有多頭頭寸,但是持有的只能是股票現(xiàn)貨。
下列()是最受市場(chǎng)關(guān)注的指標(biāo),不僅是評(píng)估當(dāng)前經(jīng)濟(jì)通貨膨脹壓力的最佳手段,也是影響貨幣政策的重要因素。
戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場(chǎng)上通過(guò)買(mǎi)賣(mài)股指期貨來(lái)實(shí)現(xiàn),無(wú)需在股票市場(chǎng)上進(jìn)行股票交易。