A.利率
B.匯率
C.投資項目的不確定性
D.流動性
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A.金融債利率風(fēng)險上的期限結(jié)構(gòu)和國債期貨相似，因此利率風(fēng)險能得到較好對沖
B.對含有贖回權(quán)的債券的套期保值效果不是很好，因為國債期貨無法對沖該債券中的提前贖回權(quán)
C.利用國債期貨通過β來整體套期保值信用債券的效果相對比較好
D.利用國債期貨不能有效對沖央票的利率風(fēng)險
A.剩余期限過短的國債
B.浮動付息債券
C.央票
D.剩余期限過長的國債
A.向下變平
B.向下變陡
C.向上變平
D.向上變陡
A.水平移動
B.斜率變動
C.流動性變化
D.曲度變化
下圖說明了收益率變動對基差的影響，期貨的票面利率為YO當(dāng)前時刻收益為Y1，券A的久期小于券B的久期。下列表述正確的有（）。
A.收益率等于Y1時，最便宜可交割債券為劵A
A.收益率等于Y1時，最便宜可交割債券為劵B
A.收益率在Y1和Y0之間時，最便宜可交割債券為劵A
D.收益率超過Y2且仍然上漲時，基差擴(kuò)大，基差交易的收益增加
最新試題
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0，則在市場有效條件下投資者只能收獲無風(fēng)險的收益率。
看漲期權(quán)加上一個債券可被看成是風(fēng)險資產(chǎn)加上一份保單（K），其最終收益與有保護(hù)的看跌期權(quán)相同。
期貨加現(xiàn)金增值策略中，股指期貨保證金占用的資金較多。
除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。
股指期貨對投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力，滿倉操作的情況下，即使方向判斷不準(zhǔn)確，股指期貨價格向不利的方向變動，投資者也不會面臨被強(qiáng)迫平倉的風(fēng)險。
隨著股票價格的上升，一個由股票和債券組成的證券投資基金計劃的資產(chǎn)配置比例發(fā)生改變，證券投資基金的管理人為了維持計劃投資目標(biāo)且不降低資產(chǎn)組合的收益，可以買入股指期貨。
股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。
下列（）是最受市場關(guān)注的指標(biāo)，不僅是評估當(dāng)前經(jīng)濟(jì)通貨膨脹壓力的最佳手段，也是影響貨幣政策的重要因素。
持有基差的多頭，國債期貨價格的下跌，將使賬戶內(nèi)的資金減少，面臨追加保證金的風(fēng)險。
關(guān)于采購經(jīng)理人指數(shù)的說法不正確的是（）