判斷題當(dāng)利率上升或下降時(shí),久期和P之間形成一定的對(duì)沖,可以降低產(chǎn)品價(jià)值對(duì)利率的敏感性。
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5.單項(xiàng)選擇題
假設(shè)某金融機(jī)構(gòu)為其客戶設(shè)計(jì)了一款場(chǎng)外期權(quán)產(chǎn)品,產(chǎn)品的基本條款如表8-4所示。
用敏感性分析的方法,則該期權(quán)的Delta是()元。
A.3525
B.2025.5
C.2525.5
D.3500
最新試題
95%置信水平所對(duì)應(yīng)的VaR大于99%置信水平所對(duì)應(yīng)的VaR。()
題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
期權(quán)的波動(dòng)率衡量了標(biāo)的證券價(jià)格變化的幅度。
題型:判斷題
運(yùn)用模擬法計(jì)算VaR的關(guān)鍵是()。
題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
下列描述中屬于極端情景的有()。
題型:多項(xiàng)選擇題
當(dāng)利率上升或下降時(shí),久期和P之間形成一定的對(duì)沖,可以降低產(chǎn)品價(jià)值對(duì)利率的敏感性。()
題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
多頭認(rèn)購(gòu)期權(quán)的持有者擁有()。
題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
95%置信水平所對(duì)應(yīng)的VaR大于99%置信水平所對(duì)應(yīng)的VaR。
題型:判斷題
當(dāng)金融機(jī)構(gòu)面臨的風(fēng)險(xiǎn)在某些極端情況下使得其難以找到滿意的解決方案時(shí),需要進(jìn)行情景分析。
題型:判斷題
情景分析中的情景包括()。
題型:多項(xiàng)選擇題
金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)度量工作的主要內(nèi)容和關(guān)鍵點(diǎn)不包括()。
題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題