A.在固定期限內以固定價格買入證券的義務
B.在固定期限內以固定價格賣出證券的選擇
C.在固定期限內以固定價格買入證券的選擇
D.在固定期限內以固定價格賣出證券的義務
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A.權利金=內在價值x 時間價值
B.權利金=內在價值/時間價值
C.權利金=內在價值＋時間價值
D.權利金=內在價值-時間價值
A.時間推移對期權權利金的侵蝕
B.期權價格變化與無風險利率水平變化的關系
C.當標的證券價格上升時，期權Delta值的預期變化
D.期權權利金變化與標的證券價格變化的預期比例
A.獲利1000美元
B.獲利6000美元
C.損失500美元
D.獲利6500美元
A.損失1.550美元
B.損失350美元
C.獲利1200美元
D.損失1100美元
A.套期保值
B.投機
C.備兌
D.無備兌
最新試題
情景分析和壓力測試可以通過一些數(shù)學關系進行較為明確的因素分析，從而給出有意義的風險度量，這些因素包括（）。
當金融機構面臨的風險在某些極端情況下使得其難以找到滿意的解決方案時，需要進行情景分析。（）
你以每股99美元的價格賣空100股IBM股票。為了保護自己，你買入1份IBM 7月每股99美元的認購期權（一份標準美股期權合約對應100股股票），權利金為3.5美元。如果IBM股價漲至111美元，你的獲利或損失應該為（）。
當利率上升或下降時，久期和P之間形成一定的對沖，可以降低產品價值對利率的敏感性。
多頭認購期權的持有者擁有（）。
當利率上升或下降時，久期和P之間形成一定的對沖，可以降低產品價值對利率的敏感性。（）
對于一些只有到期才結算，或者結算頻率遠遠低于存續(xù)期間交易日的數(shù)量的場外交易的衍生品，不需要對其進行敏感性分析。（）
運用模擬法計算VaR的關鍵是（）。
在險價值風險度量時，資產組合價值變化△Ⅱ的概率密度函數(shù)曲線呈（）。
95%置信水平所對應的VaR大于99%置信水平所對應的VaR。（）