A.時期長短應該相等
B.指標經(jīng)濟內(nèi)容應該一致
C.總體范圍相同
D.指標的計算方法、計算價格和計量單位一致
E.數(shù)列中的各個指標值具有可比性
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A.平均發(fā)展速度
B.季節(jié)比率
C.平均增長速度
D.季節(jié)指數(shù)
E.平均增長量
A.發(fā)展水平
B.增長量
C.平均增長量
D.發(fā)展速度
E.增長速度
A.趨勢線的截距
B.當?shù)臄?shù)值
C.趨勢值或理論值
D.趨勢線的斜率
E.當t每變動一個單位時,因變量預測值的平均增減數(shù)量
A.長期趨勢
B.季節(jié)變動
C.循環(huán)變動
D.不規(guī)則變動
E.人為變動
A.呈穩(wěn)定的水平趨勢
B.向上發(fā)展變化趨勢
C.向下發(fā)展變化趨勢
D.等比上升趨勢
E.等差上升趨
最新試題
?下列哪項屬于平穩(wěn)時間序列的自相關圖特征?()
若有非平穩(wěn)序列經(jīng)過自回歸擬合后,其殘差序列表現(xiàn)出互不相關,但是殘差的平方序列存在顯著的相關性,此時應該考慮建立()。
?季節(jié)S SARIMA(0,0,0)×(0,1,1)12模型可以表示為()。
ARIMA(1,1,1)模型是()。
?季節(jié)乘積模型ARMA(p,q)×(P,Q),可以看作AR階數(shù)維(),MA階數(shù)為()的ARMA模型的特例。
?下列模型中沒有對條件方差進行建模的模型有()。
對于非平穩(wěn)時間序列進行差分,說法正確的是()。
時間序列滿足,則自相關函數(shù)在滯后()階上非零。
假設ARCH(1)模型表示為:為了放知方差出現(xiàn)負數(shù)并保證方差的穩(wěn)定性,要求()。
?對AR(p)而言,隨著向前預測步數(shù)的增大,預測誤差的方差將()。