單項(xiàng)選擇題
假設(shè)ARCH（1）模型表示為：
為了放知方差出現(xiàn)負(fù)數(shù)并保證方差的穩(wěn)定性，要求（）。
A.
B.
C.
D.
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1.單項(xiàng)選擇題
?考慮AR（1）模型
，單位根檢驗(yàn)的原假設(shè)和備擇假設(shè)分別為（）。
A.
B.
C.
D.
2.單項(xiàng)選擇題?季節(jié)S SARIMA（0，0，0）×（0，1，1）12模型可以表示為（）。
A.
B.
C.
D.
3.單項(xiàng)選擇題?季節(jié)乘積模型ARMA（p，q）×（P，Q），可以看作AR階數(shù)維（），MA階數(shù)為（）的ARMA模型的特例。
A.p+Ps；q+Qs
B.p；q+Qs
C.p+Ps；q
D.p；q
4.單項(xiàng)選擇題
時(shí)間序列滿足
，則自相關(guān)函數(shù)在滯后（）階上非零。
A.1，11
B.1，11，12，13
C.1
D.1，11，12
5.單項(xiàng)選擇題?對AR（p）而言，隨著向前預(yù)測步數(shù)的增大，預(yù)測誤差的方差將（）。
A.變小
B.不發(fā)生變化
C.增大
D.為0
最新試題
常用的因素分解模型有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
關(guān)于嚴(yán)平穩(wěn)與寬平穩(wěn)的關(guān)系，正確的為（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
利用時(shí)序圖對時(shí)間序列的平穩(wěn)性進(jìn)行檢驗(yàn)，下列說法正確的是（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
常見的時(shí)間序列分析方法包括（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
時(shí)間序列滿足，則自相關(guān)函數(shù)在滯后（）階上非零。
題型：單項(xiàng)選擇題
?考慮AR（1）模型，單位根檢驗(yàn)的原假設(shè)和備擇假設(shè)分別為（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
?以下對AR（p）與MA（q）模型的特征描述中，正確的是（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
若有非平穩(wěn)序列經(jīng)過自回歸擬合后，其殘差序列表現(xiàn)出互不相關(guān)，但是殘差的平方序列存在顯著的相關(guān)性，此時(shí)應(yīng)該考慮建立（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
假設(shè)，其中，則的平穩(wěn)條件為（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
對于非平穩(wěn)時(shí)間序列進(jìn)行差分，說法正確的是（）。
題型：多項(xiàng)選擇題