單項(xiàng)選擇題以下哪項(xiàng)描述了尾隨對(duì)沖？（）
A.在對(duì)沖壽命結(jié)束時(shí)增加對(duì)沖頭寸的策略
B.一種在期貨合約壽命期滿時(shí)增加對(duì)沖頭寸的策略
C.使用遠(yuǎn)期合約進(jìn)行套期時(shí)對(duì)沖比率的更精確計(jì)算
D.以上都不是
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1.單項(xiàng)選擇題一家公司擁有3600萬(wàn)美元的投資組合，貝塔值為1.2。指數(shù)合約的期貨價(jià)格為900?？梢越灰椎钠谪浐霞s為250美元乘以指數(shù)。將beta增加到1.8需要什么交易？（）
A.多頭192張合約
B.空頭192張合約
C.多頭96張合約
D.做空96張合約
2.單項(xiàng)選擇題假設(shè)商品A的月度價(jià)格變化的標(biāo)準(zhǔn)偏差為$2。商品B（與商品A相似）合約的期貨價(jià)格每月變化的標(biāo)準(zhǔn)差為3美元。期貨價(jià)格和商品價(jià)格之間的相關(guān)性是0.9。對(duì)沖一個(gè)月的商品A價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)時(shí)應(yīng)使用什么對(duì)沖比率？（）
A.0.60
B.0.67
C.1.45
D.0.90
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遠(yuǎn)期類(lèi)工具是權(quán)利和義務(wù)對(duì)稱型的。
題型：判斷題
交易者買(mǎi)入看漲期權(quán)，賣(mài)出具有相同執(zhí)行價(jià)格和到期日的看跌期權(quán)。這個(gè)做法相當(dāng)于遠(yuǎn)期的短頭寸。
題型：判斷題
對(duì)于CBOE交易的股票期權(quán)，都沒(méi)有保證金的要求。
題型：判斷題
遠(yuǎn)期價(jià)格會(huì)隨著時(shí)間的變化而變化，但是遠(yuǎn)期交割價(jià)格卻是保持不變的。
題型：判斷題
已購(gòu)買(mǎi)期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。
題型：判斷題
貨幣互換中，開(kāi)始時(shí)本金通常與利息的支付方向相同，結(jié)束時(shí)與利息支付方向相反。
題型：判斷題
自2008年信貸危機(jī)以來(lái)，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。
題型：判斷題
金融機(jī)構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買(mǎi)賣(mài)價(jià)差是3個(gè)基點(diǎn)。
題型：判斷題
以下對(duì)期權(quán)內(nèi)在價(jià)值的描述最貼切的是（）。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
以下哪一項(xiàng)對(duì)看漲期權(quán)的描述是正確的？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題