A.10％
B.15％
C.18％
D.20％
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A.商業(yè)銀行組合風險監(jiān)測主要有傳統(tǒng)的組合監(jiān)測方法和資產組合模型兩種方法
B.商業(yè)銀行可以依據風險管理專家的判斷，給予各項指標一定權重，得出對單個資產組合風險判斷的綜合指標或指數
C.資產組合模型方法主要是對信貸資產組合的授信集中度和結構進行分析監(jiān)測
D.組合監(jiān)測能夠體現多樣化投資產生的風險分散效果，防止國別、行業(yè)、區(qū)域、產品等維度的風險集中度過高，實現資源的最優(yōu)化配置
A.假定每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)
B.組合的損失分布即使受到宏觀經濟影響也還是正態(tài)分布
C.認為同種類型的貸款同時違約的概率是很小的且相互獨立的
D.根據火災險的財險精算原理，假設貸款組合服從泊松分布，對貸款組合違約率進行分析
A.正態(tài)
B.泊松
C.指數
D.均勻
A.Credit Metrics模型
B.Credit Portfolio View模型
C.Credit Risk+模型
D.Credit Monitor模型
A.Credit Metrics模型解決了計算非交易性資產組合VaR的難題
B.Credit Metrics模型是目前國際上應用比較廣泛的信用風險組合模型之一
C.Credit Metrics模型的目的是計算單一資產在持有期限內可能發(fā)生的最大損失
D.Credit Metrics模型本質上是一個VaR模型
A.壓力測試
B.資產分組
C.蒙特卡羅模擬
D.歷史損失數據均值與方差替代
A.采用內部評級法初級法的銀行，應將風險暴露細分為每一信用風險緩釋工具覆蓋的部分，每一部分分別計算加權風險資產
B.采用內部評級法初級法的銀行，信用保護由一個信用保護者提供，但有不同的期限，則可不進行細分
C.采用內部評級法高級法的銀行，如果通過增加風險緩釋技術可以提高對風險暴露的回收率，則鼓勵對同一風險暴露增加風險緩釋技術（即采用多個信用風險緩釋工具）來降低違約損失率
D.采用內部評級法高級法的銀行，應證明此種方式對風險抵補的有效性，并建立合理的多重信用風險緩釋工具處理的相關程序和方法
A.信用保護購買者必須有權利和能力通知信用保護提供方信用事件的發(fā)生
B.除非由于信用保護出售方的原因，否則合同規(guī)定的支付義務不可撤銷
C.在違約所規(guī)定的寬限期之前，基礎債項不能支付并不導致信用衍生工具終止
D.允許現金結算的信用衍生工具，應具備嚴格的評估程序，以便可靠地估計損失
A.主權、公共企業(yè)、多邊開發(fā)銀行
B.外部評級在A-級及以上的法人
C.內部評級的違約概率在B+級以上的組織
D.雖然沒有相應的外部評級，但內部評級的違約概率相當于外部評級A-級及以上水平的自然人
A.違約概率
B.違約頻率
C.違約損失率
D.違約風險暴露
最新試題
KPMG風險中性定價模型中用到的變量包括（）。
根據集團內部關聯關系的不同，企業(yè)集團可以分為（）。
對單一法人客戶的財務狀況進行分析時，企業(yè)財務比率分析主要包括（）。
下列有關關聯交易的說法，正確的有（）。
關于交易對手信用風險，下列說法中錯誤的是（）。
商業(yè)銀行計量信用風險資本時，下列可以起到信用風險緩釋作用的方式有（）。
在商業(yè)銀行信用風險內部評級法的債項評級中，對違約損失率產生影響的因素有（）。
下列關于商業(yè)銀行客戶評級和債項評級的表述，正確的有（）。
商業(yè)銀行在識別和分析貸款風險時，系統(tǒng)性風險因素包括（）。
根據監(jiān)管機構的要求，商業(yè)銀行采用信用風險內部評級法高級法應當自行估計（）等風險因素。