A.缺口分析
B.敏感性分析
C.壓力測試
D.久期分析
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你可能感興趣的試題
A.是一種結(jié)構(gòu)化模擬的方法
B.以大量的歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),對數(shù)據(jù)的依賴性強
C.考慮到了波動性隨時間變化的情形
D.模型風險較高,且較難實施,需要非常龐大的資源支持
A.歷史模擬法
B.方差一協(xié)方差法
C.壓力測試法
D.蒙特卡羅模擬法
A.VaR是指在一定的持有期△t內(nèi)和給定的置信水平x%下,利率、匯率等市場風險因子發(fā)生變化時可能對某項資金頭寸、資產(chǎn)組合或金融機構(gòu)造成的潛在最大損失
B.在VaR的定義中,有兩個重要參數(shù)——持有期△t和預測損失水平,任何VaR只有在給定這兩個參數(shù)的情況下才會有意義
C.△p為金融資產(chǎn)在持有期△t內(nèi)的損失
D.該方法完全是一種基于統(tǒng)計分析基礎(chǔ)上的風險度量技術(shù)
A.損失概率
B.持有期
C.概率分布
D.損失事件
A.無法預測尾部極端損失情況
B.無法預測單邊市場走勢極端情況
C.無法預測市場非流動性因素
D.無法預測市場流動性因素
最新試題
按照風險來源的不同,利率風險可以分為()。
下列對市場風險內(nèi)部模型法資本計量公式K=Max(VaRt-1,mc×VaRaυg)+Max(sVaRt-1,ms×sVaRaυg)的表述正確的有()。
商業(yè)銀行下列情形中,主要面臨匯率風險的有()。
其他條件不變的情況下,當商業(yè)銀行資產(chǎn)負債久期缺口為正時,下列關(guān)于市場利率與銀行整體價值變化的描述,正確的有()。
下列說法正確的有()。
下列關(guān)于收益率曲線的說法,正確的是()。
關(guān)于久期分析,下列說法正確的有()。
關(guān)于久期,下列說法正確的有()。
記入交易賬戶的頭寸應當滿足下列哪些基本要求?()
下列關(guān)于VaR的描述正確的是()。