多項選擇題關(guān)于久期分析,下列說法正確的有()。

A.久期分析又稱為持續(xù)期分析或期限彈性分析
B.主要用于衡量利率變動對銀行整體經(jīng)濟價值的影響
C.只考慮了由于重新定價期限的不同而帶來的利率風險(即重新定價風險),而未考慮當利率水平變化時,各種金融產(chǎn)品因基準利率的調(diào)整幅度不同產(chǎn)生的利率風險(即基準風險)
D.是一種相對初級并且粗略的利率風險計量方法
E.對于利率的大幅變動(大于1%),由于頭寸價格的變化與利率的變動無法近似為線性關(guān)系,久期分析的結(jié)果就不再準確,需要進行更為復雜的技術(shù)調(diào)整


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1.多項選擇題缺口分析的局限性包括()。

A.未考慮當利率水平變化時,因各種金融產(chǎn)品基準利率的調(diào)整幅度不同而帶來的利率風險,即基準風險
B.忽略了同一時間段內(nèi)不同頭寸的到期時問或利率重新定價期限的差異
C.未考慮由于重新定價期限的不同而帶來的利率風險
D.大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動對非利息收入的影響
E.考慮了利率變動對銀行整體經(jīng)濟價值的影響

2.多項選擇題下列關(guān)于缺口分析的理解正確的有()。

A.當某一時間段內(nèi)的負債大于資產(chǎn)時,就產(chǎn)生了負缺口,即負債敏感型缺口
B.某時間段的缺口乘以假定的利率變動,得出這一利率變動對凈利息收入變動的大致影響
C.缺口分析是衡量利率變動對銀行當期收益的影響的一種方法
D.在正缺口情況下,市場利率上升會導致銀行凈利息收入下降
E.在負缺口情況下,市場利率上升會導致銀行凈利息收入上升

3.多項選擇題下列哪些屬于市場風險的計量方法?()

A.外匯敞口分析
B.久期分析
C.缺口分析
D.敏感性分析
E.權(quán)重法

4.多項選擇題單幣種敞口頭寸反映單一貨幣的外匯風險,主要包括()等組成因素。

A.即期凈敞口頭寸
B.遠期凈敞口頭寸
C.期權(quán)合約頭寸
D.期權(quán)敞口頭寸
E.其他敞口頭寸