單項選擇題（）是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟價值影響的一種方法。

A.敏感性分析
B.久期分析
C.外匯敞口分析
D.風(fēng)險價值方法


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1.單項選擇題當(dāng)某一時段內(nèi)的負債大于資產(chǎn)（包括表外業(yè)務(wù)頭寸）時，即出現(xiàn)（）。

A.資產(chǎn)敏感型缺口
B.資產(chǎn)缺口
C.負債缺口
D.負債敏感型缺口

2.單項選擇題（）用來衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響。

A.流動性比率／指標(biāo)法
B.現(xiàn)金流分析法
C.缺口分析法
D.久期分析法

5.單項選擇題關(guān)于總敞口頭寸，下列說法正確的是（）。

A.凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差
B.累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭的總和
C.總敞口頭寸反映整個資產(chǎn)組合的外匯風(fēng)險
D.短邊法的計算方法是：首先分別加總每種外匯的多頭和空頭；其次比較這兩個總數(shù)；最后選擇絕對值較小的作為銀行的總敞口頭寸