A.期權(quán)風險
B.重新定價風險
C.收益率曲線風險
D.基準風險
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你可能感興趣的試題
A.久期缺口為正時，如果市場利率下降，則商業(yè)銀行的流動性減弱
B.久期缺口為負時，如果市場利率上升，則商業(yè)銀行的流動性減弱
C.久期缺口的絕對值越大，利率變化對銀行整體價值的影響越小
D.久期缺口為零時，利率變動對商業(yè)銀行的流動性沒有影響
A.增加
B.保持不變
C.無法判斷
D.減小
A.增強
B.無法確定
C.保持不變
D.減弱
A.金融危機后要弱化中央交易對手
B.中央交易對手不存在信用風險
C.中央交易對手能夠?qū)⑺薪灰讓κ值某趨R總，進行多邊凈額清算
D.中央機構(gòu)作為交易對手
A.利用經(jīng)濟資本配置限制高風險業(yè)務(wù)
B.采用自我評估法評估交易風險和預(yù)期損失
C.利用金融衍生品對沖或轉(zhuǎn)移市場風險
D.對總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定限額
最新試題
下列關(guān)于VaR的描述正確的是（）。
關(guān)于久期分析，下列說法正確的有（）。
敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風險要素的微小變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟價值產(chǎn)生的影響，其中，市場風險要素包括（）。
匯率風險是指由于匯率的不利變動而導致銀行業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風險，它一般因為從事一些活動而產(chǎn)生，這些活動主要有（）。
關(guān)于久期，下列說法正確的有（）。
商業(yè)銀行市場風險內(nèi)部模型的定量要求有（）。
下列關(guān)于收益率曲線的說法，正確的是（）。
公允價值為交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價值，其計量方式包括（）。
下列對市場風險內(nèi)部模型法資本計量公式K=Max（VaRt-1，mc×VaRaυg）+Max（sVaRt-1，ms×sVaRaυg）的表述正確的有（）。
缺口分析的局限性包括（）。