李先生正在考慮投資三種共同基金。第一種是股票基金；第二種是長期政府債券與公司債券基金；第三種是收益率為8％的短期國庫券貨幣市場基金。這些風(fēng)險基金的概率分布如表5—6所示?；鸬氖找媛手g的相關(guān)系數(shù)為0．10。下表風(fēng)險基金期望收益與標(biāo)準(zhǔn)差
A.股票基金15％，債券基金85％
B.股票基金30％，債券基金70％
C.股票基金25％，債券基金75％
D.股票基金55％，債券基金45％
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李先生正在考慮投資三種共同基金。第一種是股票基金；第二種是長期政府債券與公司債券基金；第三種是收益率為8％的短期國庫券貨幣市場基金。這些風(fēng)險基金的概率分布如表5—6所示?；鸬氖找媛手g的相關(guān)系數(shù)為0．10。下表風(fēng)險基金期望收益與標(biāo)準(zhǔn)差
A.11.54％
B.12.89％
C.14.13％
D.16.36％
李先生正在考慮投資三種共同基金。第一種是股票基金；第二種是長期政府債券與公司債券基金；第三種是收益率為8％的短期國庫券貨幣市場基金。這些風(fēng)險基金的概率分布如表5—6所示?；鸬氖找媛手g的相關(guān)系數(shù)為0．10。下表風(fēng)險基金期望收益與標(biāo)準(zhǔn)差
A.短期國庫券21.16％，股票基金35.60％，債券基金43.24％
B.短期國庫券34.60％，股票基金21.16％，債券基金44.24％
C.短期國庫券43.24％，股票基金21.16％，債券基金35.60％
D.短期國庫券78.84％，股票基金9.56％，債券基金11.6％
李先生正在考慮投資三種共同基金。第一種是股票基金；第二種是長期政府債券與公司債券基金；第三種是收益率為8％的短期國庫券貨幣市場基金。這些風(fēng)險基金的概率分布如表5—6所示。基金的收益率之間的相關(guān)系數(shù)為0．10。下表風(fēng)險基金期望收益與標(biāo)準(zhǔn)差
A.11.28％
B.12.36％
C.13.04％
D.14.36％
李先生正在考慮投資三種共同基金。第一種是股票基金；第二種是長期政府債券與公司債券基金；第三種是收益率為8％的短期國庫券貨幣市場基金。這些風(fēng)險基金的概率分布如表5—6所示。基金的收益率之間的相關(guān)系數(shù)為0．10。下表風(fēng)險基金期望收益與標(biāo)準(zhǔn)差
A.0.3519
B.0.4601
C.0.4872
D.0.5482
李先生正在考慮投資三種共同基金。第一種是股票基金；第二種是長期政府債券與公司債券基金；第三種是收益率為8％的短期國庫券貨幣市場基金。這些風(fēng)險基金的概率分布如表5—6所示。基金的收益率之間的相關(guān)系數(shù)為0．10。下表風(fēng)險基金期望收益與標(biāo)準(zhǔn)差
A.15.61％；16.54％
B.18.61％：23.48％
C.13.39％；13.92％
D.14.83％：15.24％
李先生正在考慮投資三種共同基金。第一種是股票基金；第二種是長期政府債券與公司債券基金；第三種是收益率為8％的短期國庫券貨幣市場基金。這些風(fēng)險基金的概率分布如表5—6所示?；鸬氖找媛手g的相關(guān)系數(shù)為0．10。下表風(fēng)險基金期望收益與標(biāo)準(zhǔn)差
A.股票基金17.39％，債券基金82.61％
B.股票基金45.16％，債券基金54.84％
C.股票基金35.45％，債券基金64.55％
D.股票基金82.61％，債券基金17.39％
李先生正在考慮投資三種共同基金。第一種是股票基金；第二種是長期政府債券與公司債券基金；第三種是收益率為8％的短期國庫券貨幣市場基金。這些風(fēng)險基金的概率分布如表5—6所示?；鸬氖找媛手g的相關(guān)系數(shù)為0．10。下表風(fēng)險基金期望收益與標(biāo)準(zhǔn)差
A.15.61％；16.54％
B.13.39％；13.92％
C.14.83％：15.24％
D.18.61％；23.48％
李先生正在考慮投資三種共同基金。第一種是股票基金；第二種是長期政府債券與公司債券基金；第三種是收益率為8％的短期國庫券貨幣市場基金。這些風(fēng)險基金的概率分布如表5—6所示?；鸬氖找媛手g的相關(guān)系數(shù)為0．10。下表風(fēng)險基金期望收益與標(biāo)準(zhǔn)差
A.股票基金17.39％；債券基金82.61％
B.股票基金36.45％；債券基金63.55％
C.股票基金44.16％；債券基金55.84％
D.股票基金82.62％：債券基金17.38％
A.66.37％
B.74.92％
C.55.62％
D.46.56％
A.β系數(shù)表示了某證券對市場組合方差的貢獻(xiàn)率
B.個人資產(chǎn)的風(fēng)險溢價與β系數(shù)成正比例
C.只有單只證券才可將β系數(shù)作為風(fēng)險的合理測定
D.實踐中的口值難以確定
最新試題
資本資產(chǎn)定價模型揭示了在證券市場均衡時，投資者對每一種證券愿意持有的數(shù)量（）已持有的數(shù)量。
一位投資者希望構(gòu)造一個資產(chǎn)組合，并且資產(chǎn)組合的位置在資本*市場線上最優(yōu)風(fēng)險資產(chǎn)組合和無風(fēng)險資產(chǎn)之間，那么他將（）
風(fēng)險資產(chǎn)組合的方差是（）
下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價模型的假設(shè)，錯誤的是（）
特雷諾指數(shù)和夏普比率（）為基準(zhǔn)。
假定某投資者以940元的價格購買了面額為1000元，票面利率為10％，剩余期限為6年的債券，該投資者的當(dāng)期收益率為（）
固定收益證券的發(fā)行者不能按照契約如期如額償還本金和支付利息的風(fēng)險屬于（）
債券投資的風(fēng)險相對較低，但仍然需要承擔(dān)風(fēng)險。其中（）風(fēng)險是債券投資者面臨的最主要風(fēng)險之一。
關(guān)于以下兩種說法：①資產(chǎn)組合的收益是資產(chǎn)組合中單個證券收益的加權(quán)平均值；②資產(chǎn)組合的風(fēng)險總是等同于所有單個證券風(fēng)險之和。下列選項正確的是（）
證券市場線（SML）是以（）和（）為坐標(biāo)軸的平面中表示風(fēng)險資產(chǎn)的“公平定價”，即風(fēng)險資產(chǎn)的期望收益與風(fēng)險是匹配的。