單項選擇題資本資產定價模型揭示了在證券市場均衡時,投資者對每一種證券愿意持有的數(shù)量()已持有的數(shù)量。

A.大于
B.小于
C.等于
D.不少于


你可能感興趣的試題

2.單項選擇題馬柯維茨投資組合理論中引入了投資者的無差異曲線,每個投資者都有自己的無差異曲線族,關于無差異曲線的特征說法不正確的是()

A.向右上方傾斜
B.隨著風險水平增加越來越陡
C.無差異曲線是由自己的風險——收益偏好決定的
D.與有效邊界無交點

3.單項選擇題用來測定一種股票的收益受整個股票市場收益變化影響程度的指標是()

A.期望
B.標準差
C.β系數(shù)
D.方差

最新試題

證券市場線(SML)是以()和()為坐標軸的平面中表示風險資產的“公平定價”,即風險資產的期望收益與風險是匹配的。

題型:單項選擇題

反映證券組合期望收益水平與系統(tǒng)風險水平之間均衡關系的方程式是()

題型:單項選擇題

ABC公司面臨甲乙兩個投資項目,經測算,它們的期望報酬率相同,甲項目的標準差小于乙項目的標準差。則以下對甲乙兩個項目的表述正確的是()

題型:單項選擇題

客戶王女士在理財師小李的推薦下購買了一種資產配置。幾年后,在評估金額時,小李發(fā)現(xiàn)該配置的詹森比率為0.8%,表明該資產配置過去幾年的實際收益率()

題型:單項選擇題

一位投資者希望構造一個資產組合,并且資產組合的位置在資本*市場線上最優(yōu)風險資產組合和無風險資產之間,那么他將()

題型:單項選擇題

關于證券市場線和資本*市場線,下列說法正確的是()

題型:單項選擇題

按照風險可否分散,證券投資風險可分為系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險,以下選項屬于系統(tǒng)性風險的是()

題型:單項選擇題

詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)、夏普比率以()為基礎。

題型:單項選擇題

風險資產組合的方差是()

題型:單項選擇題

關于債券的利率風險,下列說法不正確的是()

題型:單項選擇題