A.當(dāng)久期缺口為正值時,如果市場利率下降,則資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加的幅度大,流動性也隨之增強(qiáng)
B.當(dāng)久期缺口為負(fù)值時,如果市場利率下降,則資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度大于負(fù)債價(jià)值增加的幅度,流動性隨之增強(qiáng)
C.當(dāng)久期缺口為正值時,如果市場利率上升,則資產(chǎn)價(jià)值減少的幅度大于負(fù)債價(jià)值減少的幅度,流動性隨之降低
D.久期缺口的絕對值越大,利率變化對商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債價(jià)值影響越大,對其流動性的影響也越顯著
E.久期缺口為零的情況在商業(yè)銀行中極少發(fā)生
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A.持續(xù)期缺口為正值時,銀行凈值隨利率上升而下降
B.持續(xù)期缺口為負(fù)值時,銀行凈值隨市場利率上升而下降
C.持續(xù)期缺口為正值時,銀行凈值隨利率下降而下降
D.當(dāng)持續(xù)期缺口為零時,銀行的凈值在利率變動時保持不變
E.持續(xù)期缺口為負(fù)值時,銀行凈值隨市場利率上升而上升
A.是市場對未來經(jīng)濟(jì)狀況的判斷
B.是市場對當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判斷
C.是對未來經(jīng)濟(jì)走勢預(yù)期的結(jié)果
D.是對通貨膨脹預(yù)期的結(jié)果
E.曲線形狀與收益率之間沒有直接關(guān)系
A.資產(chǎn)的加權(quán)平均久期大于負(fù)債的加權(quán)平均久期與資產(chǎn)負(fù)債率的乘積
B.如果市場利率下降,資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會增加
C.如果市場利率下降,銀行的市場價(jià)值將下跌
D.如果市場利率上升,資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會減少
E.如果市場利率上升,銀行的市場價(jià)值將增加
A.久期可以用來對商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債的利率敏感度進(jìn)行分析
B.久期是對固定收益產(chǎn)品的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量
C.久期的數(shù)學(xué)公式為dP/dy=D×P/(1+y)
D.久期又稱持續(xù)期
E.當(dāng)市場利率發(fā)生變化時,固定收益產(chǎn)品的價(jià)格將發(fā)生反比例的變動,其變動程度取決于久期的長短,久期越長,其變動幅度也就越大
A.按照模型計(jì)值
B.按照市場價(jià)格計(jì)值
C.按照公允價(jià)值計(jì)值
D.按照歷史價(jià)值計(jì)值
E.按照賬面價(jià)值計(jì)值
最新試題
下列商業(yè)活動中,商業(yè)銀行面臨期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)活動有()。
下列關(guān)于缺口分析的理解正確的有()。
敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下,研究單個市場風(fēng)險(xiǎn)要素的微小變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生的影響,其中,市場風(fēng)險(xiǎn)要素包括()。
下列關(guān)于收益率曲線的說法,正確的是()。
下列關(guān)于歷史模擬法的說法,正確的有()。
其他條件不變的情況下,當(dāng)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為正時,下列關(guān)于市場利率與銀行整體價(jià)值變化的描述,正確的有()。
止損限額適用的時期為()。
商業(yè)銀行對交易賬戶進(jìn)行市值重估,通常采用的方法有()。
商業(yè)銀行下列情形中,主要面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)的有()。
商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的定量要求有()。