多項選擇題下列關(guān)于歷史模擬法的說法，正確的有（）。

A.是一種全值估計
B.需要對市場因子的統(tǒng)計分布進(jìn)行假定
C.是一種參數(shù)方法
D.無須分布假定
E.反映風(fēng)險因素統(tǒng)計規(guī)律


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1.多項選擇題風(fēng)險價值通常是由銀行的內(nèi)部市場風(fēng)險計量模型來估算，就目前而言，常用的風(fēng)險價值模型技術(shù)有（）。

A.方差一協(xié)方差法
B.蒙特卡羅法
C.解釋區(qū)間法
D.歷史模擬法
E.高級計量法

2.多項選擇題下列關(guān)于VaR的描述正確的是（）。

A.風(fēng)險價值是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風(fēng)險要素的變化可能對資產(chǎn)價值造成的最大損失
B.風(fēng)險價值是用相對數(shù)表示的
C.如果模型的使用者是經(jīng)營者自身，則時間間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性
D.風(fēng)險價值并非是指實際發(fā)生的最大損失
E.VaR的計算涉及兩個因素的選?。阂皇侵眯潘剑欢浅钟衅?/p>

3.多項選擇題關(guān)于久期分析，下列說法正確的有（）。

A.久期分析又稱為持續(xù)期分析或期限彈性分析
B.主要用于衡量利率變動對銀行整體經(jīng)濟(jì)價值的影響
C.只考慮了由于重新定價期限的不同而帶來的利率風(fēng)險（即重新定價風(fēng)險），而未考慮當(dāng)利率水平變化時，各種金融產(chǎn)品因基準(zhǔn)利率的調(diào)整幅度不同產(chǎn)生的利率風(fēng)險（即基準(zhǔn)風(fēng)險）
D.是一種相對初級并且粗略的利率風(fēng)險計量方法
E.對于利率的大幅變動（大于1％），由于頭寸價格的變化與利率的變動無法近似為線性關(guān)系，久期分析的結(jié)果就不再準(zhǔn)確，需要進(jìn)行更為復(fù)雜的技術(shù)調(diào)整

4.多項選擇題缺口分析的局限性包括（）。

A.未考慮當(dāng)利率水平變化時，因各種金融產(chǎn)品基準(zhǔn)利率的調(diào)整幅度不同而帶來的利率風(fēng)險，即基準(zhǔn)風(fēng)險
B.忽略了同一時間段內(nèi)不同頭寸的到期時問或利率重新定價期限的差異
C.未考慮由于重新定價期限的不同而帶來的利率風(fēng)險
D.大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動對非利息收入的影響
E.考慮了利率變動對銀行整體經(jīng)濟(jì)價值的影響

5.多項選擇題下列關(guān)于缺口分析的理解正確的有（）。

A.當(dāng)某一時間段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即負(fù)債敏感型缺口
B.某時間段的缺口乘以假定的利率變動，得出這一利率變動對凈利息收入變動的大致影響
C.缺口分析是衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法
D.在正缺口情況下，市場利率上升會導(dǎo)致銀行凈利息收入下降
E.在負(fù)缺口情況下，市場利率上升會導(dǎo)致銀行凈利息收入上升