單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于資產(chǎn)配置的說法,錯(cuò)誤的是()

A.戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置策略以不同資產(chǎn)類別的收益情況與投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好、實(shí)際需求為基礎(chǔ)
B.行業(yè)資產(chǎn)配置的時(shí)間最短,一般根據(jù)季度周期或行業(yè)波動(dòng)特征進(jìn)行調(diào)整
C.戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置存在增加長期價(jià)值的潛在機(jī)會(huì),且風(fēng)險(xiǎn)很小
D.不同范圍資產(chǎn)配置在時(shí)間跨度上往往不同


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2.單項(xiàng)選擇題資產(chǎn)配置中,戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置主要是指以()為基礎(chǔ),構(gòu)造一定風(fēng)險(xiǎn)水平上的資產(chǎn)比例,并長期保持不變。

A.市場的短期變化
B.風(fēng)險(xiǎn)特征
C.風(fēng)險(xiǎn)和收益特征
D.不同資產(chǎn)類別的收益情況與投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好、實(shí)際需求

3.單項(xiàng)選擇題套利定價(jià)理論(APT)是描述()但又有別于CAPM的均衡模型。

A.利用價(jià)格的不均衡進(jìn)行套利
B.套利的成本
C.在一定價(jià)格水平下如何套利
D.資產(chǎn)的合理定價(jià)

4.單項(xiàng)選擇題APT理論的創(chuàng)始人是()

A.馬柯威茨
B.威廉
C.林特
D.史蒂芬·羅斯

5.單項(xiàng)選擇題()是指證券組合實(shí)現(xiàn)的收益與根據(jù)資本資產(chǎn)定價(jià)模型得出的理論收益之間的差異。

A.詹森指數(shù)
B.貝塔指數(shù)
C.夏普比率
D.特雷諾指數(shù)

6.單項(xiàng)選擇題詹森指數(shù)大于0,表明基金的業(yè)績表現(xiàn)()市場基準(zhǔn)組合。

A.劣于
B.等于
C.優(yōu)于
D.不確定

最新試題

如果某客戶持有債券到期,并兌付,他仍將面臨的風(fēng)險(xiǎn)是()

題型:單項(xiàng)選擇題

債券投資的風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低,但仍然需要承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。其中()風(fēng)險(xiǎn)是債券投資者面臨的最主要風(fēng)險(xiǎn)之一。

題型:單項(xiàng)選擇題

某投資者正在考察一只股票,并了解到當(dāng)前股市大盤平均收益率為12%,同期國庫券收益率為5%,已知該股票的β系數(shù)為1.5,則該只股票的期望收益率為()

題型:單項(xiàng)選擇題

風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合的方差是()

題型:單項(xiàng)選擇題

薛女士投資于多只股票,其中20%投資于A股票,30%投資于B股票,40%投資于C股票,10%投資于D股票。這幾支股票的β系數(shù)分別為1、0.6、0.5和2.4。則該組合的β系數(shù)為()

題型:單項(xiàng)選擇題

當(dāng)市場處于均衡狀態(tài)時(shí),最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)證券組合T()市場組合M。

題型:單項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)(CAPM)模型的假設(shè),錯(cuò)誤的是()

題型:單項(xiàng)選擇題

使投資者最滿意的證券組合是()

題型:單項(xiàng)選擇題

折價(jià)出售的債券的到期收益率與該債券的票面利率之間的關(guān)系是()

題型:單項(xiàng)選擇題

假定某投資者以940元的價(jià)格購買了面額為1000元,票面利率為10%,剩余期限為6年的債券,該投資者的當(dāng)期收益率為()

題型:單項(xiàng)選擇題