單項(xiàng)選擇題計(jì)量市場風(fēng)險(xiǎn)時(shí),計(jì)量VaR值時(shí)通常需要采用壓力測試進(jìn)行補(bǔ)充,因?yàn)椋ǎ?/strong>

A.VaR值只在99%的置信區(qū)間內(nèi)有效
B.壓力測試提供一般市場情形下精確的損失水平
C.壓力測試通常計(jì)量正常市場情況下所能承受的風(fēng)險(xiǎn)損失
D.VaR值反映一定置信區(qū)間內(nèi)的最大損失,但沒有說明極端損失


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1.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于商業(yè)銀行壓力測試的說法中最不恰當(dāng)?shù)囊豁?xiàng)是()。

A.銀行應(yīng)根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢變化,建立定期評(píng)估、更新壓力測試方法的機(jī)制
B.壓力測試僅適宜選擇多因素壓力變量,構(gòu)建綜合性的情景假設(shè)
C.銀行所選擇的壓力測試應(yīng)確保所設(shè)計(jì)情景能有效傳導(dǎo)至各類實(shí)質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)
D.銀行應(yīng)合理設(shè)計(jì)輕度、中度、重度等不同嚴(yán)重程度的壓力情景

2.單項(xiàng)選擇題商業(yè)銀行批發(fā)和零售存款大量流失,屬于()。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)
B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
C.市場風(fēng)險(xiǎn)
D.操作風(fēng)險(xiǎn)

3.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于商業(yè)銀行壓力測試的描述,錯(cuò)誤的是()。

A.通過合理的流程和方法,綜合反映各個(gè)條線、領(lǐng)域?qū)<乙庖?br /> B.壓力測試應(yīng)采用定量和定性相結(jié)合的方式開展
C.盡量以定性方法來確定壓力測試情景的相關(guān)參數(shù)
D.壓力測試不僅包括設(shè)計(jì)情景、分析結(jié)果,還包括提出改進(jìn)措施

最新試題

壓力情景應(yīng)充分體現(xiàn)銀行()的特征。

題型:單項(xiàng)選擇題

資本充足率的定期壓力測試至少()一次。

題型:單項(xiàng)選擇題

在商業(yè)銀行的流動(dòng)性管理應(yīng)急計(jì)劃中應(yīng)當(dāng)包括()等方面的內(nèi)容。

題型:多項(xiàng)選擇題

資本充足率低是導(dǎo)致英國北巖銀行危機(jī)的一個(gè)重要因素。商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)資本充足率進(jìn)行壓力測試,下列不屬于資本充足率壓力測試框架的是()。

題型:不定項(xiàng)選擇

資本充足率壓力測試的輸出結(jié)果應(yīng)充分反映壓力情景對(duì)()等的影響。

題型:多項(xiàng)選擇題

資本充足率壓力測試框架以()風(fēng)險(xiǎn)的壓力測試為基礎(chǔ)。

題型:單項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于商業(yè)銀行壓力測試的描述,錯(cuò)誤的是()。

題型:單項(xiàng)選擇題

適時(shí)發(fā)現(xiàn)可能預(yù)示即將發(fā)生流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警信號(hào),有助于商業(yè)銀行及時(shí)采取措施降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。下列可被認(rèn)為是商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

2008年全球金融危機(jī)后,巴塞爾委員會(huì)公布了巴塞爾協(xié)議Ⅲ框架。相比巴塞爾協(xié)議Ⅱ,巴塞爾協(xié)議Ⅲ突出表現(xiàn)在()。

題型:不定項(xiàng)選擇

商業(yè)銀行針對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的壓力測試情景包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題